Discussione: Ottimizzare il trading system
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01-04-14, 23:50 #21
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Grazie Maestro,
pensavo di dover chiudere il ts alla chiusura di borsa, anche se dai backtest avevo più guadagni che perdite dai gap. A volte mi sembro un pugile suonato, i fatti dicono una cosa ma chissà perchè sono convinto del contrario.
Comunque non riuscirò mai a capire perchè un ts minuto (su eurostoxx) funzioni benissimo un mese (marzo) e male un altro (febbraio) , che diavolo di differenza ci può essere sotto, cosa cambia profondamente la curva dei prezzi per cui ci debba essere un risultato così diverso. Cioè il cambiamento non è : un giorno funziona e uno no! Qui per un mese consecutivo , l'ultimo, ha funzionato e il mese prima quasi mai!! BO'Io non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!
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02-04-14, 10:20 #22
Se fosse così scontato si chiamerebbe bancomat e non TS, il fatto che un mese vada e un altro no è proprio la conferma che l'ottimizzazione va fatta e presa come ho descritto. E più sarà precisa e meno servirà.
Comunque, per diventare un bravo costruttore di TS dvi capire che cosa ha differenziato i due mesi, NON è possibile che siano stati identici. Forse è stato meno trending e più laterale...quindi devi aggiungere nel sistema un qualche cosa che calcoli la differenza che noti e che di conseguenza adatti il sistema automaticamente.
Insomma i parametri fissi possono avere dei problemi.
Se invece li adatti ad una tua osservazione, allora è autoadattante e quindi si migliora...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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02-04-14, 20:31 #23
ed ecco concretamente e disponibile da questa sera per tutti coloro che vogliano fare il download cosa si intende per ottimizzare l'ottimizzazione senza incorrere nell'over fitting e senza avere un'alta risoluzione.
Finita l'ottimizzazione si può testare forzando il calcolo con l'apposito pulsante, e verificare quanto potrebbe essere valida nel futuro l'ottimizzazione fatta.
Ci sono due scelte probabilistiche.
Provate!Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 02-04-14 alle 20:34
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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02-04-14, 21:19 #24
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Incredibile !!.....
Una ne fa e cento....ne ha fatte !!! T.C. si supera , come al solito , con l'ottimizzazione .........ottimizzata
Dovrei esserci abituato , ma ogni volta mi stupisce !! Infatti uno dei problemi piu' serii che si incontra nell'affrontare la programmazione del T.System era relativo alla probabilità del suo costante funzionamentoi ; come dice per l'appunto il "collega" CIVVIC prima andava poi....dannazione non piu' !! Un bel passo in avanti !!!
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03-04-14, 09:29 #25
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Grande Giove! Mi metto a lavorare con la nuova versione di BeeT allora!! ... ... sono riuscito a far arrabbiare anche questa versione che non mi vuole fare l'ottimizzazione ora provo su un altro computer!
Confermo anche su altri computer!
C'è un altro problemino sull'indicatore 'custom line':
inserisco i valori
ma poi sul grafico compaiono 2 dei 4 valori
in questo caso il followme() e il valore -90Ultima modifica di civvic; 03-04-14 alle 18:35
Io non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!
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03-04-14, 18:48 #26
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03-04-14, 23:28 #27
Salve,
per poter verificare la causa del problema e risolverlo ci farebbe comodo avere il segnale che sta usando per l'ottimizzazione e l'insieme dei parametri di ottimizzazione che sta utilizzando. Se potesse inviarci queste informazioni ci sarebbe d'aiuto nella risoluzione del problema.
Grazie
Max Francario
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04-04-14, 11:28 #28
Tiziano due domande: la prima è che se un Signal mi da nei 3 modi di calcolo (HL,Gaussiana e Lineare) piu' o meno gli stessi loss, e soprattutto gli stessi gains (come numero di operazioni NON come net profit), posso ritenermi sulla buona strada per quanto riguarda quel determinato signal?
La seconda : se nei tre modi di calcolo il net profit mantiene comunque una equity bella in salita anche se è più basso come net profit (perché piu' veritiero) , posso ritenermi sulla buona strada?
E poi una considerazione: sbaglio o ogni volta che clikko i due tasti (gaussiana e lineare) il net profit giustamente cambia perché ricalcola probabilità diverse (e quindi fotografa svariate probabilità all'interno delle 2 opzioni )gaussiana e lineare, e anche qui se NON mi discosto di molto tra un risultato e l'altro forse siamo sulla buona strada?
Grazie.
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04-04-14, 13:43 #29
Esattamente su tutte le tue considerazioni: quello che abbiamo approntato è esattamente quello che ti permette di fare le deduzioni che tu hai scritto.
Se non ci fosse una serie di simulazioni statistiche, il valore che si ottiene è un puro valore matematico...ma che non mi indica la robustezza del Trading system...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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04-04-14, 14:28 #30