Citazione Originariamente Scritto da alex69 Visualizza Messaggio
Grazie a te Livio.
Da quello che ho capito nel caso specifico del Followme basato su più grafici con TF diversi non è corretto fare il backtest, come specifica Max al post #41.
Deduco quindi che il test lo possiamo fare soltanto operando in paper.
Spero di non aver interpretato male.
Ciao.

Alex
Purtroppo hai interpretato bene ... a meno che non si possa trasformare i vettori .
Mi spiego ... basterebbe che per usare un vettore orario in backtest confrontandolo con un vettore a 15min, ogni valore del vettore orario venga ripetuto per 4 volte creando un vettore 4 volte più grosso !
Se Max e Andrea (col permesso del Maestro) ci facessero questo ulteriore regalo!!
Io comunque sto provando il multi time frame fin da quando lo chiesi http://www.playoptions.it/vbforum/sh...me-frame-su-TS e Andrea mi disse che non era un'idea sbagliata.
Prima facendo le prove a occhio poi con Beetrader, sta funzionando benino con followme a 5 minuti filtrato molto con tf a 15 minuti (+98/-98) e un pochino con tf a 1 ora (+50/-50). Però le prove vanno a rilento in strategy! Servirebbe il backtest e l'ottimizzazione. Però intanto le strategy mi hanno fatto eliminare il followme a 1 min filtrato dal 5 min ! Non va bene entra e esce troppe volte. Meglio il 5 min filtrato da 15 min e 1 ora.