Citazione Originariamente Scritto da giuga46 Visualizza Messaggio

Scusatemi forse sto per dire delle banalità, ma per favore se è così correggetemi, grazie:

il prossimo lunedì 19 maggio c'è lo stacco cedola di alcuni titoli fra cui ENI (0,55€ per azione posseduta), ovvero l'azione perderà circa il 2,8% in giornata in cond izioni normali (cioè senza tsunami ... o guerra nucleare scoppiata nel week end, ed in assenza di notizie stra-positive...)...
Allora mi chiedo: oggi venerdì 16, vendere call ITM (visto che il sottostante al lunedì perderà almeno il valore intrinseco sopradetto) è una strategia con basso rischio ed alto rendimento?

Qui di seguito (com'era intuibile) il risultato delle verifiche sui prezzi negli ultimi anni

data stacco******- chiusura ******- dividendo (€)
23-set-13 ********* -3,45%*********** 0,55
20-mag-13********* -2,53% ***********0,54
24-set-12********** -3,07% ***********0,54
21-mag-12********* -3,52% ***********0,52
19-set-11********** -5,47% ***********0,52
23-mag-11********* -4,99% ***********0,50

Scusate, sembra fin troppo facile, dovè l'inghippo che io non vedo...?
Se la cosa funziona si può andare "a caccia" delle date di stacco anche per gli altri titoli quotati con opzioni...
Chiaramente stai parlando di CALL scad GIU ... 99% saresti esercitato.
Cmq leggi questo.
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ight=Dividendo