OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano, non mi è ben chiaro cosa esprime e come va letto l'ACF ( quello con istogrammi verdi )
ad esempio va osservato prima o dopo aver aperto lo spread ?
quale tipo di profilo dobbiamo ricercare per una operatività ottimale?

saresti così gentile da approfondire un tantino ?

grazie

Apo

E' un correlogramma che va letto da sinistra verso destra.
Il primo istogramma di sinistra indica il valore dell'ultimo dato ricevuto dallo spread, il secondo istogramma indica di quanto si "scostava" il penultimo valore rispetto al primo e via di questo passo.Una serie di istogrammi che tendono a formare delle curve dolci indicano perciò che i dati che formano lo spread sono abbastanza vicini tra di loro e quindi hanno un trend.
Se vedessimo istogrammi a salti, sopra e sotto la linea dello zero sarebbe la dimostrazione di dati che si scostano molto e quindi non di trend.

Si deve osservare sia prima che quando si entra a mercato: infatti preferiamo NON avere trend se siamo fuori dai livelli di entrata a mercato e poi, una volta entrati a mercato vorremo che ci fosse il trend che porti lo spread verso lo zero.

Appena hai scaricato beeTrader e lo metti in tempo reale vedrai che sarà più facile interpretarlo.

In pratica ci dice se e cosa possa aspettarmi e se quello che avevo previsto continua ad esserci.
Tiene conto di 50 barre.