OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione

[fnet]

Salve,

si, esiste.
Basterebbe nel Symbol Manager fare in modo che i nomi delle diverse security siano uguali a quelli che si trovano sul sito di Yahoo!. Per esempio, al posto di avere il nome "APPLE", se si mette il nome "Apple Inc.", i dati vengono automaticamente importati da beeTrader senza alcun passaggio manuale.

Max Francario

1) apro beeTrader con datafeed Yahoo
2) apro le chart con i vari titoli scelti
3) imposto proprieta chart a x periodi time frame day
4) chiudo beeTrader e la riapro con datafeed IB

corretto come sopra ?
grazie
fabio

[Claudio61]

1) apro beeTrader con datafeed Yahoo
2) apro le chart con i vari titoli scelti
3) imposto proprieta chart a x periodi time frame day
4) chiudo beeTrader e la riapro con datafeed IB

corretto come sopra ?
grazie
fabio

Se yahoo ha caricato bene i dati sì

[andcol]

Buongiorno a tutti.
Complimenti per questa bella discussione e al grande tiziano che non ci fa mai.............dormire......... con queste affascinanti trovate.
Ma per una mia forma mentale prima d mettermi a simulare devo avere un tracciato da seguire e ho bisogno di conferme per evitare di perdermi nei meandri dei rovesci della medaglia.
Cointegrazione e confidenza sono la partenza ..... ma poi mi trovo tutte quelle colonne dal significato chiarissimo ma che mi mettono in difficolta' a dargli un peso.
Ovviamente il peso da dare a ogni colonna e' strettamente personale, ma mi sento di chiedere a tiziano una dritta.
Ad esempio, scelta la coppia cointegrata e "confidata", scelti i livelli di Z-score tenendo conto degli ottimizzati, scelta una divergenza abbastanza ampia e un numero di trading il piu' alto possibile ................ aspetto i segnali della analisi tecnica in AND con i Z-score per entrare a mercato?
So che mi aspetta la sezione degli strafalcioni ma la baratto volentieri con un aiuto................
Grazie per l'attenzione a questo problema "strettamente personale"!!
Andrea

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno a tutti.
Complimenti per questa bella discussione e al grande tiziano che non ci fa mai.............dormire......... con queste affascinanti trovate.
Ma per una mia forma mentale prima d mettermi a simulare devo avere un tracciato da seguire e ho bisogno di conferme per evitare di perdermi nei meandri dei rovesci della medaglia.
Cointegrazione e confidenza sono la partenza ..... ma poi mi trovo tutte quelle colonne dal significato chiarissimo ma che mi mettono in difficolta' a dargli un peso.
Ovviamente il peso da dare a ogni colonna e' strettamente personale, ma mi sento di chiedere a tiziano una dritta.
Ad esempio, scelta la coppia cointegrata e "confidata", scelti i livelli di Z-score tenendo conto degli ottimizzati, scelta una divergenza abbastanza ampia e un numero di trading il piu' alto possibile ................ aspetto i segnali della analisi tecnica in AND con i Z-score per entrare a mercato?
So che mi aspetta la sezione degli strafalcioni ma la baratto volentieri con un aiuto................
Grazie per l'attenzione a questo problema "strettamente personale"!!
Andrea

Grazie a te.
Sì, aspettare il segnale Z-score è la regola.

Comunque terremo un webinary il 5 giugno alle 20,30 dove illustrerò il sistema nel suo insieme.

[andcol]

Grazie a te.
Sì, aspettare il segnale Z-score è la regola.

Comunque terremo un webinary il 5 giugno alle 20,30 dove illustrerò il sistema nel suo insieme.

Grazie per la risposta
Intanto provo ................ aspettando la luce il 5!!!!
Buona giornata .
Andrea

[pierpy]

Ciao a tutti
Son rimasto affascinatissimo da qst novità dell'overspread e mio malgrado giovedi 5 non posso essere presente al webinar. Spero cmq di poterne imparare di più in altre occasioni.
Qualche domanda:
Supponiamo per assurdo che entri con lo z-score a -2 e invece di convergere verso lo zero, continui a scendere.
Io non prendo provvedimenti di alcun genere per qualsivoglia motivazione, ed arrivato al livello di z-score di -4 decida di stoppare (ipotesi assurda perchè mi sembra di aver visto raramente valori maggiori di 3.5, ma lo faccio per rendere meglio il concetto)
La cifra che andrò a perdere, è la medesima che guadagnavo in caso di convergenza e approdo allo 0?
Chiedo perdono in anticipo se la domanda è assurda o mal posta, ma sono novello

[pierpy]

Questa mattina ho aperto in simulazione questo over spred dati gli interessanti parametri di cointegrazione e di confidence level,quindi ho venduto Banca Popolare di Milano e acquistato Unicredit come indicato dai livelli Z score.

L'ho fatto direttamente sul sottostante perchè in quel momento non avevo tempo di simulare operazioni di acquisto e vendita in opzioni, che avrebbero ridotto di molto il capitale a mercato.

Ebbene, a parte il fatto che Unicredit è gia in guadagno, la cosa su cui vorrei attirare la vostra attenzione è la rappresentazione dei DPD della Popolare di Milano che sembra spingeranno in giù il suo prezzo. Quindi, la rappresentazione statistica dello Z score è concorde con l'attuale e reale situazione di mercato.

Ciao Eligio
Ero curioso di sapere, se puoi, a quale valore si entrava sh su B Pop Mil quando lo Z-Score era +2.
Ucg l avevi già scritta ed era 6.30.
Vedo che anche attualm UCG sarebbe in leggero gain e Pop Mi anche scendicchia..
Quanto segna ora lo Z-score?

Grz mille

[civvic]

Maestro, scusa ma non mi trovo con i valori in tabella di max e min z-score nelle ultime 250 barre

se vado sui grafici delle coppie (che mostrano credo circa 250 barre) , z-score non arriva a quei valori

vedi qui sopra mps-unicredit che rimane confinato a -2 1 mentre in tabella va da 5,73 a -6.
Forse non ho capito i valori in tabella ?
Anche perchè se veramente andasse da -6 a 5,73 non sarebbe una buona idea entrare a -2 +2 !
Dimenticavo , è tutto riferito a valori orari !!

[Cagalli Tiziano]

Ciao a tutti
Son rimasto affascinatissimo da qst novità dell'overspread e mio malgrado giovedi 5 non posso essere presente al webinar. Spero cmq di poterne imparare di più in altre occasioni.
Qualche domanda:
Supponiamo per assurdo che entri con lo z-score a -2 e invece di convergere verso lo zero, continui a scendere.
Io non prendo provvedimenti di alcun genere per qualsivoglia motivazione, ed arrivato al livello di z-score di -4 decida di stoppare (ipotesi assurda perchè mi sembra di aver visto raramente valori maggiori di 3.5, ma lo faccio per rendere meglio il concetto)
La cifra che andrò a perdere, è la medesima che guadagnavo in caso di convergenza e approdo allo 0?
Chiedo perdono in anticipo se la domanda è assurda o mal posta, ma sono novello

No, non è la stessa.
Comunque la serata del 5 sarà registrata ed il filmato disponibile per tutti coloro che lo desiderino.

[Cagalli Tiziano]

Maestro, scusa ma non mi trovo con i valori in tabella di max e min z-score nelle ultime 250 barre

se vado sui grafici delle coppie (che mostrano credo circa 250 barre) , z-score non arriva a quei valori

vedi qui sopra mps-unicredit che rimane confinato a -2 1 mentre in tabella va da 5,73 a -6.
Forse non ho capito i valori in tabella ?
Anche perchè se veramente andasse da -6 a 5,73 non sarebbe una buona idea entrare a -2 +2 !
Dimenticavo , è tutto riferito a valori orari !!

di default lo zoom è settato a 250 periodi ma si può portare sino a 1500.
Il valore degli z-score che ha calcolato sono certamente all'interno di questo periodo.

Ricordo a tutti che poi, dopo aver impostato tante barre, puoi utilizzare lo zoom cliccando sul grafico nella parte che vuoi zoommare. Posizioni il mouse, clicchi e ti sposti verso il basso.