Salve Maestro,
mi sorge un dubbio dopo il webinar, ma se, per esempio, dovessi lanciare una lista di titoli su cui calcolare la cointegrazione e la stessa dovesse restituirmi una coppia di titoli che abbia un ottimo livello di cointegrazione con un valore superiore al -2 o 2 , sempre a titolo d'esmpio il valore -3 o 3 non capisco perchè non potrei vendere o comprare lo spread subito e dover aspettare che cmq il valore scenda a 2 o -2 .
Se ho capito bene lo z score rappresenta la campana gaussiana con le sue deviazioni standard, quindi partire sin da subito con un valore superiore a 2 o -2 non ci darebbe un ulteriore vantaggio probabilistico ?
Grazie
Un abbraccio