Chiarimenti funzione spread zero crosses

[CIVT]

Salve,

Lo spread e lo Z-Score non sono la stessa cosa: lo spread è la linea gialla del grafico di sinistra, mentre lo Z-Score è la linea gialla del grafico di destra. Lo Z-Score è una misura che viene ricavata dallo spread. Il conteggio nella griglia riporta il valore di 1 perché è riferito al grafico dello spread di sinistra, non allo Z-Score di destra.

Max Francario

Grazie Max, ma per verificare la bontà della cointegrazione nel tempo non è piu' utile verificare quante volte viene incrociato lo zero dell Z-Score in luogo dello spread? Forse a questo potrà rispondermi solo Tiziano però