Citazione Originariamente Scritto da CIVT Visualizza Messaggio
Grazie Max, ma per verificare la bontà della cointegrazione nel tempo non è piu' utile verificare quante volte viene incrociato lo zero dell Z-Score in luogo dello spread? Forse a questo potrà rispondermi solo Tiziano però
Se lo Spread crossa lo zero significa che i titoli si sono incrociati e quindi qualsiasi sia la posizione che avete assunto è andata a zero....ovvero se sono in perdita ma ho molti zero crossis di spread ..basta che aspetto e non perdo!