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  1. #3

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    Questa mattina ho provato la scansione a mercati fermi. Riprovandola dopo circa 1 h (sempre a mercati USA chiusi) i dati di Z e di cointegrazione sono cambiati radicalmente: ho scelto i seguenti valori minimi affinchè le coppie di titoli fosseero selezionate: cointegrazione > 0,8 - confidenza > 0,5 e Z >=2 (naturalmente con gain positivo e un po più altro dek DD). Nella prima scansione fatta mettendo i titoli assieme ad altri (avevo costruite liste di titoli in ordine alfabetico) ho trovato che le coppie sottoindicate rispecchiavano i miei parametri.
    Successivamente, estraendo appunto le coppie scelte e mettendo solo i titoli scelti selezionati in una nuova lista, i dati ottenuti cambiavano: quasi tutte le coppie non andavano più bene: uno o più i parametri erano scesi al di sotto di un valore che mi ero prefissato come filtro per le scelte.
    Le coppie erano queste (poi mi sono fermato e non ho continuato su altre coppie perché non mi sembrava il caso dato appunto questo problema).
    Hess -------- Host Marriot Fin
    Keycorp ---------- Kol's
    EOG --------- Edison International
    Waste manag ---- Xerox
    In sintesi ho notato che se le coppie di titoli sono in una lista, si hanno certi risultati, mentre se sono in liste assieme a titoli diversi da quelli dalla prima lista, i risultati cambiano.
    Quindi per ora mi fermo nei test perché non capisco come rimediare a queste differenze.
    Ultima modifica di TFiutoT384; 12-06-14 alle 12:53

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