Discussione: CREAZIONE GRUPPO OVERSPREAD e BARCHART
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12-06-14, 11:26 #3
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Questa mattina ho provato la scansione a mercati fermi. Riprovandola dopo circa 1 h (sempre a mercati USA chiusi) i dati di Z e di cointegrazione sono cambiati radicalmente: ho scelto i seguenti valori minimi affinchè le coppie di titoli fosseero selezionate: cointegrazione > 0,8 - confidenza > 0,5 e Z >=2 (naturalmente con gain positivo e un po più altro dek DD). Nella prima scansione fatta mettendo i titoli assieme ad altri (avevo costruite liste di titoli in ordine alfabetico) ho trovato che le coppie sottoindicate rispecchiavano i miei parametri.
Successivamente, estraendo appunto le coppie scelte e mettendo solo i titoli scelti selezionati in una nuova lista, i dati ottenuti cambiavano: quasi tutte le coppie non andavano più bene: uno o più i parametri erano scesi al di sotto di un valore che mi ero prefissato come filtro per le scelte.
Le coppie erano queste (poi mi sono fermato e non ho continuato su altre coppie perché non mi sembrava il caso dato appunto questo problema).
In sintesi ho notato che se le coppie di titoli sono in una lista, si hanno certi risultati, mentre se sono in liste assieme a titoli diversi da quelli dalla prima lista, i risultati cambiano.Hess -------- Host Marriot Fin
Keycorp ---------- Kol's
EOG --------- Edison International
Waste manag ---- Xerox
Quindi per ora mi fermo nei test perché non capisco come rimediare a queste differenze.Ultima modifica di TFiutoT384; 12-06-14 alle 12:53