Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
La ricerca della cointegrazione viene fatta utilizzando un algoritmo che sposta le serie temporali per vedere se c'è, se persiste, se scompare.
Tutto questo calcolo viene fatto partendo dal presupposto che le negoziazioni inzino nello stesso istante.
Mettendo coppie che hanno orario diverso si inganna il calcolo che ci può restituire una coppia non cointegrata.
Poche ore non incidono affatto se l'overSpread è a time frame daily, mentre non ha significato se fatto con orari diversi e time frame inferiori.
Perfetto ...... ma se faccio l'operazione sul CBOT che ha orario 16.30/21.00 come mi devo comportare con la stessa comodity se nel mercato ECBOT (o NYBOT) nelle altre ore ha un movimento "anomalo" ..... favorevole o sfavorevole .... lo Z-Score e gli altr strumenti di analisi non vanno nel "pallone"?

Scusa ma non avendo mai fatto comodities prima di metterci le mani voglio capire i vari aspetti.