L' Overspread perfetto

[Apocalips]

Aggiungo inoltre che selezionando le coppie in questo modo si è esposti a drowdown praticamente inesistenti perchè quasi sempre si entra con un timing incredibile sui massimi/minimi dello zscore di coppia che non puo procedere ulteriormente a nostro sfavore poichè entrambe le 2 sue componenti ( zscore A - zscore B ) sono gia tese agli estremi e devono statisticamente rientrare al 98%.

Ecco un esempio sulla coppia TOD'S - STM

il giorno 31 Agosto 2011 si verificano le condizioni di ingresso:

Asset A = z-score 2.59
Asset B = z-score -2.14
Pair = z-score 3.70 %

la tempesta perfetta ha inizio, vendiamo il pair e non a caso becchiamo il massimo dello z-score:



ed ecco il risultato finale



90 giorni di mercato aperto con un gain del 14.1% su TODS e del 6.8 su STM

Totale = 20.9 %
drowdown nullo.

Ho analizzato una 20-ina di questi casi ed i risultati sono stati sempre gli stessi
provare per credere.......e siamo solo agli inizi !!

Apo