Chiarimento funzione GlobalVar

[Francario Massimiliano]

Salve,

Intendi dire che devo dividere la differenza dei due Z-score per la deviazione standard? Se la risposta è corretta (cosa che dubito) saresti così gentile da dirmi cosa ho sbagliato invece con il codice?

INPUTS: @price(CLOSE), @periods(250), @deviations(2), @matype(SIMPLE)


set ZG= GetGlobalVar(1) - GetGlobalVar(2)
SET PLOT1 = ZG / StdDev(ZG, @periods, @deviations, @matype)
set PLOT2 = -2
set PLOT3 = +2
SET PLOT4 = 0

Grazie alle anime pie che vorranno aiutarmi!

se intende replicare il risultato dello Z-Score che trova nel modulo OverSpread, allora ci sono diversi passaggi da fare.
Lo Z-Score nel modulo OverSpread è calcolato in questo modo:

1. Calcolo del prezzo indicizzato dell'asset A
2. Calcolo del prezzo indicizzato dell'asset B
3. Calcolo dello spread, cioè risultato del punto 1 meno risultato del punto 2
4. Calcolo dello Z-Score sul risultato del punto 3

Max Francario