Average Z-Score Crossing Interval ...... o forse no ?!?!

[Francario Massimiliano]

Salve,

Nelle solite ricerche delle migliori coppie ho cercato una colonna che mi potesse dare la Media di Barre a mercato per ogni Trade ma non l'ho trovata. Non c'è perchè statisticamente inutile? So che se divido giorni a mercato per il numero delle operazioni ottengo quello che voglio .... ma se non è inutile statisticamente secondo me sarebbe comodo avere una colonna in più.
Ho cercato aiuto dalla Average Z-Score Crossing Interval ma ovviamente è una cosa diversa. Ed ecco la seconda domanda.
Sono sicuramente io a non capire, ma in casi come questi cosa serve?

Lo 0 viene attraversato continuamente per 4 mesi .... la media si abbassa drasticamente e viene falsata .... che utilità ne ho?
Tiziano sai benissimo che non è una critica ma che se la mia testolina non capisce rompo le scatole.
Scusa

La misura della media di barre a mercato per trade è statisticamente inutile, in quanto lo Z-Score ed i relativi movimenti dipendono dalle volatilità di entrambi gli strumenti che compongono la coppia, quindi la durata dei trade potrebbe variare anche in modo consistente tra un trade e l'altro.

L'Average Z-Score Crossing Interval serve per individuare il tipo di andamento dello Z-Score nel tempo.
Se prendessimo in considerazione solo gli attraversamenti dello zero dopo aver incrociato i livelli +/- 2, otterremmo esattamente il numero di trade eseguiti (+ o - 1 trade, a seconda della posizione di partenza dello Z-Score nei dati storici). Considerando tutti gli attraversamenti, al contrario, si possono individuare andamenti diversi dello Z-Score.
Faccio un esempio.
Se lo Z-Score si ferma per parecchio tempo attorno allo zero, troverò un valore molto elevato di numero di attraversamenti dello zero, e di conseguenza un valore molto basso di Average Z-Score Crossing Interval.
Se invece lo Z-Score avesse un andamento più "netto", più sinusoidale, avremmo pochi attraversamenti dello zero, e quindi un valore abbastanza alto di Average Z-Score Crossing Interval.
In pratica questo valore, combinato con il valore del numero di trade, è una misura della qualità del segnale Z-Score: più il rapporto tra questi due valori è vicino ad 1, più il segnale descritto dallo Z-Score è di buona qualità statistica.

Max Francario