Discussione: Calendar backspread
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27-09-14, 13:28 #2
Per la formula di B&S in cui il decadimento delle opzioni a scadenza più corta che sono a credito,seppur con una valore complessivo inferiore, supera quelle della scadenza lunga che sono a debito con un valore complessivo superiore.
In pratica il theta ha una forma molto più ripida sulle vendute che non sulle comperate e qundi diventa positivo...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.