Milano 29 novembre 2014

[ricar]

Ahhhh ma non state attenti .... scherzo!
Comunque Denis (mi pare) da qualche parte qui nel Forum aveva messo questo codice per un indicatore wil%R modificato (vabbè io ci ho fatto qualche altra modifica ... vedete voi) ....

INPUTS: @period1(200), @period2(100), @lev1(-65), @lev2(-35), @coeff(2)

SET allungaAccorcia = (StandardDeviations(CLOSE, @period2, 1, SIMPLE)/@coeff)

SET VariaPeriodi = ROUND((@period1 * allungaAccorcia),0)

SET PLOT1 = WilliamsPctR(VariaPeriodi)
SET PLOT2 = @lev1
SET PLOT3 = @lev2


Comunque con un pò di settaggio dei parametri un signal basato su questo indicator mi pare che vada più che bene!!

[/QUOTE]

GRANDE civvic grazie l'unico a condividere il codice che tra l'altro Tiziano l'ha regalato a tutti

[MRTMSS]

chiudo la mia giornata così...
Da oggi dopo le 12 l'ho applicato anche al mini sp...direi bene anche qui

Grazie Tiziano

[Cagalli Tiziano]

GRANDE civvic grazie l'unico a condividere il codice che tra l'altro Tiziano l'ha regalato a tutti

Qui mi pare sia nato un piccolo equivoco che ora è risolto:


il codice è sempre stato sul forum e credo sia per questo che gli utenti non lo posatavano, dando per scontato che tutti riuscissero a trovarlo, così come ha fatto cvvic o smash.

In pratica era già condiviso

Io ringrazio sia mrts che tom e ford che stanno condividendo i risultati.

[apolide]

Io ringrazio sia mrts che tom e ford che stanno condividendo i risultati.

...e io ringrazio davvero tutti quanti per l'aiuto.

[alex69]

Ho inserito l'indicatore in una Watchlist per verificarne gli output.
Non riesco a capire perché su alcuni titoli non venga restituito alcun valore.
Sto sbagliando qualcosa?

[civvic]

Ho inserito l'indicatore in una Watchlist per verificarne gli output.
Non riesco a capire perché su alcuni titoli non venga restituito alcun valore.
Sto sbagliando qualcosa?

Alex69, i parametri non vanno bene per tutti i titoli ... cioè devi stare attento che il periodo variabile per alcuni non vada a 0!

Insisto ... questo accade perchè non sappiamo quale sia la relazione tra periodo variabile e dev.std.
(grazie ricar)

[alex69]

Alex69, i parametri non vanno bene per tutti i titoli ... cioè devi stare attento che il periodo variabile per alcuni non vada a 0!

Grazie civvic per il chiarimento.

[Apocalips]

Eccomi !!

Sono riuscito a legare il periodo del Williams alla volatilità dello strumento espressa da un ATR.
La cosa bella è che non c'è piu bisogno di cambiare i parametri ogni volta che si cambia time-frame in quanto
ho trasformato l'indicatore Atr a cui si collega il Williams in un Oscillatore con valori normalizzati che vanno sempre da 0 a 100 indipendentemente dal Timeframe.

Con questo Sript il williams avrà un periodo che oscillerà in base alla volatilità da un valore di 1/5 a 2 volte il valore iniziale (inputabile). Nel nostro esempio il periodo varierà da min 20 a max 200, aumenterà quando la vola aumenta e diminuira quando la vola scende.

Vediamo subito il confronto con quello standard a periodo 100

In verde quello a periodo variabile (lisciato con una Ema breve) e in rosso quello standard



Si vede molto bene come cambia la reattività dell' indicatore in funzione della volatilità

Se vi piace l'idea, domani lo pubblico

Apo

[chrisbasetta]

Sottoscrivo ... mistero anche per me

Ahhhh ma non state attenti .... scherzo!
Comunque Denis (mi pare) da qualche parte qui nel Forum aveva messo questo codice per un indicatore wil%R modificato (vabbè io ci ho fatto qualche altra modifica ... vedete voi) ....



INPUTS: @period1(200), @period2(100), @lev1(-65), @lev2(-35), @coeff(2)

SET allungaAccorcia = (StandardDeviations(CLOSE, @period2, 1, SIMPLE)/@coeff)

SET VariaPeriodi = ROUND((@period1 * allungaAccorcia),0)

SET PLOT1 = WilliamsPctR(VariaPeriodi)
SET PLOT2 = @lev1
SET PLOT3 = @lev2



Comunque con un pò di settaggio dei parametri un signal basato su questo indicator mi pare che vada più che bene!![/QUOTE]

Se utilizzo questo codice la CPU del PC mi va al 100% e diventa tutto lentissimo... succede a qualcun altro?

[alex69]

Eccomi !!

Sono riuscito a legare il periodo del Williams alla volatilità dello strumento espressa da un ATR.
La cosa bella è che non c'è piu bisogno di cambiare i parametri ogni volta che si cambia time-frame in quanto
ho trasformato l'indicatore Atr a cui si collega il Williams in un Oscillatore con valori normalizzati che vanno sempre da 0 a 100 indipendentemente dal Timeframe.

Con questo Sript il williams avrà un periodo che oscillerà in base alla volatilità da un valore di 1/5 a 2 volte il valore iniziale (inputabile). Nel nostro esempio il periodo varierà da min 20 a max 200, aumenterà quando la vola aumenta e diminuira quando la vola scende.

Vediamo subito il confronto con quello standard a periodo 100

In verde quello a periodo variabile (lisciato con una Ema breve) e in rosso quello standard



Si vede molto bene come cambia la reattività dell' indicatore in funzione della volatilità

Se vi piace l'idea, domani lo pubblico

Apo

Apo, sei di un altro pianeta.
L'idea mi sembra ottima.
Hai avuto modo di testarlo in backtest e valutarne i risultati rispetto all'indicatore normale?