Come ottimizzare un Trading System

[Marco Bosco]

Grazie fnet,
era proprio quello che mi mancava.
C'è tanto di quel materiale nel forum che alcune volte mi perdo.

Quindi in base a questi criteri oggettivi analizziamo il nostro TS:



Direi che non supera la prova.
Sia il Profit Factor che il Percent profitable sono insufficienti.

Inoltre leggendo la tabella delle Entry Eff./Exit Eff. mi pare che non ci siamo.
Ma non so se la sto interpretando bene.

Dovremmo avere dei valori sia per le Entry Eff. che per le exit Eff. >80%.

Quesiti:

1) La mia valutazione va fatta leggendo gli esiti dei singoli trades (che possono essere centinaia) o c'è un dato riepilogativo per misurare l'efficienza media del sistema?

2) Il Total Eff. come va invece interpretato?

3) Cosa fare dopo l'esito negativo di un TS ottimizzato?
Prendo in considerazione altri risultati dell'ottimizzazione e ne verifico la bontà con gli stessi criteri visti sopra?

4) Se anche gli altri settaggi migliori che emergono dall'ottimizzazione, producono risultati non idonei, abbandono il TS su quel sottostante?

1)La curva equity deve essere il piu possibile smussata.
I trades devo essere mediamente sempre buoni.
E' ovvio che se si ha un TS che mediamente ha una equity orizzontale e poi pochissimi (isolati) trade la portano in alto non va bene.
E se la portano in basso?

quindi non si sta a guardare tutti i singoli trade ma se sono solo alcuni a fare la differenza qualcosa non va...


2)Total eff. è un qualcosa che dipende da entry e exit eff.


se Total >0 bene se Total < 0 male...

Ci sono tutti i grafici per analizzare queste cose...

Avvia a dare un'occhio

qua:


http://www.playoptions.it/vbforum/sh...iency-Analysis

e qua:


http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ighlight=total


3)Certo , prendi in considerazione altri risultati. Meglio che guadagni meno ma che la equity non abbia strani scossoni.


4)in questo caso specifico magare va ritoccato un po il fattore di moltiplicazione / riduzione del periodo...
(il famoso allulgaaccorcia di Tiziano)....prova a modificarlo (+ grande o piu piccolo...aitutati graficandolo su un indicatore)


Ps. Tiziano l'ha già detto... e sembra scontato... la diversificazione aiuta.


Avete gli strumenti per vedere cosa succede applicando lo stesso TS a piu sottostanti contemporaneamente.
Se il TS è buono la equity aggregata si smussa...