Discussione: Come ottimizzare un Trading System
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06-12-14, 17:51 #11
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Grazie fnet,
era proprio quello che mi mancava.
C'è tanto di quel materiale nel forum che alcune volte mi perdo.
Quindi in base a questi criteri oggettivi analizziamo il nostro TS:
Direi che non supera la prova.
Sia il Profit Factor che il Percent profitable sono insufficienti.
Inoltre leggendo la tabella delle Entry Eff./Exit Eff. mi pare che non ci siamo.
Ma non so se la sto interpretando bene.
Dovremmo avere dei valori sia per le Entry Eff. che per le exit Eff. >80%.
Quesiti:
1) La mia valutazione va fatta leggendo gli esiti dei singoli trades (che possono essere centinaia) o c'è un dato riepilogativo per misurare l'efficienza media del sistema?
2) Il Total Eff. come va invece interpretato?
3) Cosa fare dopo l'esito negativo di un TS ottimizzato?
Prendo in considerazione altri risultati dell'ottimizzazione e ne verifico la bontà con gli stessi criteri visti sopra?
4) Se anche gli altri settaggi migliori che emergono dall'ottimizzazione, producono risultati non idonei, abbandono il TS su quel sottostante?
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06-12-14, 18:33 #12
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06-12-14, 18:42 #13
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06-12-14, 18:43 #14
Ricordate di dare un'occhio all'anteprima della Equity .... scorrendo tra i risultati.
In questo modo non state nemmeno ad aprire i report "inutili"...
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ity-Line-CurveUltima modifica di Marco Bosco; 06-12-14 alle 18:54
I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)
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06-12-14, 19:03 #15
1)La curva equity deve essere il piu possibile smussata.
I trades devo essere mediamente sempre buoni.
E' ovvio che se si ha un TS che mediamente ha una equity orizzontale e poi pochissimi (isolati) trade la portano in alto non va bene.
E se la portano in basso?
quindi non si sta a guardare tutti i singoli trade ma se sono solo alcuni a fare la differenza qualcosa non va...
2)Total eff. è un qualcosa che dipende da entry e exit eff.
se Total >0 bene se Total < 0 male...
Ci sono tutti i grafici per analizzare queste cose...
Avvia a dare un'occhio
qua:
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...iency-Analysis
e qua:
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ighlight=total
3)Certo , prendi in considerazione altri risultati. Meglio che guadagni meno ma che la equity non abbia strani scossoni.
4)in questo caso specifico magare va ritoccato un po il fattore di moltiplicazione / riduzione del periodo...
(il famoso allulgaaccorcia di Tiziano)....prova a modificarlo (+ grande o piu piccolo...aitutati graficandolo su un indicatore)
Ps. Tiziano l'ha già detto... e sembra scontato... la diversificazione aiuta.
Avete gli strumenti per vedere cosa succede applicando lo stesso TS a piu sottostanti contemporaneamente.
Se il TS è buono la equity aggregata si smussa...Ultima modifica di Marco Bosco; 06-12-14 alle 19:05
I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)
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06-12-14, 21:18 #16
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Caspita!!!
Grazie fnet e Marco.
Mi sa che mi sono perso un bel po' di cose strada facendo, nonostante segua il forum costantemente.
Ci sono strumenti di cui ignoravo l'esistenza e che sono stati creati apposta per semplificarci la vita.
Marco, in riferimento al punto 4), puoi aiutarmi a capire meglio come devo intervenire?
Grazie.
Mi sembra che questo thread sia di grande utilità.
E' l'occasione per fare un bel ripasso generale e per sfruttare al meglio le potenzialità di BT.
Grazie Playoptions!!!
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06-12-14, 21:47 #17
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Il sistemista Consiglia: Money Management
.... altro componente da ottimizzare è il money management come da manuale ....
... per quanto riguarda lo stop loss, trovo utile fare un backtest senza utilizzarlo , poi controllo i trades perdenti più elevati e da questi valori inizio a cercare un valore di stop loss adeguato ...."Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta
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06-12-14, 22:45 #18
Premesso che il migliore valore di Stop Loss è quello che non verrà mai toccato, ci sono diverse funzionalità in beeTrader per capire quale sarebbe il migliore.
Ovvero quello che escluderebbe solo i trades che sono rimasti in perdita e che non taglia quelli che sono andati in negativo ma che si sono chiusi in Gain.
in Chart si trova l'adverse exursion, il drawdown e il Loss Trdades che graficano il sistema che si sta testando permettendo di individuare il valore ottimale. Il Loss Trade restituisce il valore medio che è già una buona base di partenza:Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 06-12-14 alle 22:50
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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07-12-14, 10:38 #19
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07-12-14, 10:41 #20
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