Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
Sì, è quello che ho scritto.

Attenzione: rollare in questo caso significa cambiare il time frame dell'OverSpread e basta


I numeri che leggi nei correlogrammi si chiamano Leg, detto questo, il numero 5 corrisponde al 5 e, come ti scriveva Andrea, vanno letti dal numero 1 in avanti verso destra.
Non sono come i grafici dei titoli e questo può trarre in inganno (ma non li ho inventati io)..il numero 1 indica il primo Leg ovvero il primo giorno, ossia oggi. 5 leg indicano 5 giorni fa.




Ovviamente! Noi non siamo entrati ora ma alcuni giorni fa a time frame orario, oggi abbiamo solo cambiato il time frame.
Questo non significa che entriamo a 0,974 ma che, girando a time frame daily, ora siamo a quel numero di Z-Score



Questo lo vedremo quando e se accadrà.





Che rollature intendi?
Sui due spread che avevamo non abbiamo toccato nulla, l'unica cosa è aver messo a Time frame Daily l'OverSpread...e basta.
Seguo con ammirazione ed interesse la dotta disquisizione. Ho provveduto a rollare l'OS da un'ora ad un giorno. Ho capito che PACF e ACF misurano la correlazione, che il grafico PACF va anazlizzato considerando la prima leg indica oggi. Se guado, pero', le prime 5 barre la quinta leg e' abbondantemente oltre i limiti e cio' sarebbe in contraddizione con l'affemazione di Tiziano che dice che da almeno 5 leg non c'e' correlazione. Grazie per un chiarimento