Scusa Andrea, giusto per capire. L'eMaker appena calibrato dovrebbe avere le IV giuste, di mercato, ma per "assorbire il più possibile le fluttuazioni del mercato ed i picchi di volatilità" le IV vengoni modificate?
Il problema è che questa modifica distorce tutta la superficie (ad es. il livello di skew che poi userò in simulazione non è lo stesso di quello che avevo al momento in cui ho calibrato).
Non so se la questione è stata già discussa ma non riesco a capire l'utilità di queste modifiche. Se calibro a mercati aperti ed apro il simulatore io vorrei i prezzi quanto più vicini possibile a quelli reali appena osservati.
Poi ok, l'eMaker fino alla prossima calibrazione procede a muovere la superficie sulla base dell'algoritmo su cui è costruito, ma se usato appena dopo la calibrazione non vedo motivi per modifiche di tale entità.