Originariamente Scritto da
sil
sera...
pz estoxx 3026
struttura vola atm:
gen 25%
feb 25.3%
mar 24.3%
giu 21.8%
sett 21.2%
dic 20.8%
sono interessato a quella di giugno e settembre. su giugno lo skew mi risulta più piatto rispetto a settembre e in base all'ipotesi di movimento veloce e ribassista che accennavo sopra, preparo la prima pedina da mettere in campo che sarà poi da gestire.
la figura è +2p2500/06 -1p2600/09.
ho sviluppato i vari scenari, a partire da movimenti veloci, estesi, a rialzo e a ribasso o laterali con proiezioni avanti nel tempo con relativa previsione di cambio di vola sia di struttura che di skew, e secondo me ha un ottimo profilo di rischio per lo scenario prospettato.
Vedrò più avanti di studiarmi l'eventuale spostamento di tempo della figura cercando di farla a costo 0 o comunque basso.
Rispondi Citando
