Tutto sul TS BeeChristmasTree

[alex69]

Allora ragazzi, eccomi di nuovo qua alle prese con il nostro TS.
In questi giorni ho fatto un po' di backtest su alcuni titoli USA, ho trovato dei risultati piuttosto interessanti, ma ci sono dei problemi.

Molto probabilmente sono dovuti a quanto sottolineava Apo nel post #16 sull'utilizzo di parametri fuori specifica.

Per capirci meglio farò un esempio pratico.

Ho preso il titolo Autozone.
Dall'ottimizzazione su grafico a 1H ho ottenuto il set migliore (5/2/5/300).
Ecco i risultati con un Amount di 10.000$ con Normal Distribution:





Si evidenzia un Profit Factor <3, degli ottimi Percent Profitable e Return on Account. L'Efficiency debole.
Vedo che comunque l'equity è molto buona.

Oggi ho messo in Real Market con gli stessi set e per 1 solo trade, per rendermi conto di come si comporta il TS.
La cosa che non comprendo è che pur essendo in perdita, il trade è stato chiuso in Trailing :



Quesiti:

1)Il @Gainlevel impostato a 2 è un errore? Sarebbe l'Amount per il calcolo del Trailing?

2) In caso affermativo alla domanda 1, perché in backtest i risultati sono buoni?
Infatti se fosse vero che a +2$ comincia il calcolo del trailing, il comportamento in test sarebbe incoerente.

3) Come si spiega l'attivazione del Trailing con un trade in perdita?

Grazie.