Tutto sul TS BeeChristmasTree

[alex69]

E' successo pure a me Alex,

devi nuovamente riscaricarti il tS e reimportarlo in BT.


Ciao

Grazie Apo.
Provvedo subito.

[alex69]

Grazie Apo.
Provvedo subito.

Apo, niente da fare.
Ho prima fatto come mi hai suggerito ma senza esito su 2 pc. Ho provato anche a reinstallare l'ultima release di BT, sempre con stessi risultati.
Forse è meglio che apra una segnalazione nel thread della v.56.

[TomBishop]

buonasera a tutti, sto provando ad ottimizzare i valori per il backtest di beeChristmastree e mi è sorto un dubbio che forse è relativo a tutti i backtest che si possono fare con beetrader.

Nell'immagine allegata si vede come tutti i trade vengano effettuati alle 18:00 ora USA, quindi volevo sapere se il segnale buy/sell si genera prima della chiusura della candela e poi aspetta le 18 per inviare l'ordine.. è corretto?
In fase di strategy e non di backtest è sempre cosi?

L'obiettivo della mia domanda è capire se il segnale buy/sell appare sul grafico prima della fine della giornata o durante.

Grazie mille

[alex69]

Allora ragazzi, eccomi di nuovo qua alle prese con il nostro TS.
In questi giorni ho fatto un po' di backtest su alcuni titoli USA, ho trovato dei risultati piuttosto interessanti, ma ci sono dei problemi.

Molto probabilmente sono dovuti a quanto sottolineava Apo nel post #16 sull'utilizzo di parametri fuori specifica.

Per capirci meglio farò un esempio pratico.

Ho preso il titolo Autozone.
Dall'ottimizzazione su grafico a 1H ho ottenuto il set migliore (5/2/5/300).
Ecco i risultati con un Amount di 10.000$ con Normal Distribution:





Si evidenzia un Profit Factor <3, degli ottimi Percent Profitable e Return on Account. L'Efficiency debole.
Vedo che comunque l'equity è molto buona.

Oggi ho messo in Real Market con gli stessi set e per 1 solo trade, per rendermi conto di come si comporta il TS.
La cosa che non comprendo è che pur essendo in perdita, il trade è stato chiuso in Trailing :



Quesiti:

1)Il @Gainlevel impostato a 2 è un errore? Sarebbe l'Amount per il calcolo del Trailing?

2) In caso affermativo alla domanda 1, perché in backtest i risultati sono buoni?
Infatti se fosse vero che a +2$ comincia il calcolo del trailing, il comportamento in test sarebbe incoerente.

3) Come si spiega l'attivazione del Trailing con un trade in perdita?

Grazie.

[civvic]

Quesiti:

1)Il @Gainlevel impostato a 2 è un errore? Sarebbe l'Amount per il calcolo del Trailing?

2) In caso affermativo alla domanda 1, perché in backtest i risultati sono buoni?
Infatti se fosse vero che a +2$ comincia il calcolo del trailing, il comportamento in test sarebbe incoerente.

3) Come si spiega l'attivazione del Trailing con un trade in perdita?

Grazie.

Alex, per quello che ne so io, poco:
1) si, si è un errore
2) per il solito motivo del trailing stop in backtest (a questo proposito sto preparando un quesito/richiesta per il dream team)
3) bisogna vedere come si è formata la candela

comunque così purtroppo non ha senso fare backtest, immagina che hai impostato un trailing profit di 2 $ ma hai un gain medio di 300$ ... qualcosa non funziona no?!
E' il solito problema di come si forma la candela nella realtà!

[alex69]

Alex, per quello che ne so io, poco:
1) si, si è un errore
2) per il solito motivo del trailing stop in backtest (a questo proposito sto preparando un quesito/richiesta per il dream team)
3) bisogna vedere come si è formata la candela

comunque così purtroppo non ha senso fare backtest, immagina che hai impostato un trailing profit di 2 $ ma hai un gain medio di 300$ ... qualcosa non funziona no?!
E' il solito problema di come si forma la candela nella realtà!

Ciao civvic,
è vero, qualcosa non quadra.
Penso che si debbano quanto prima risolvere questi dubbi, al fine di poter riprendere le nostre analisi.
Spero anch'io in un aiuto del dream team.

[Francario Massimiliano]

Salve,

Ciao civvic,
è vero, qualcosa non quadra.
Penso che si debbano quanto prima risolvere questi dubbi, al fine di poter riprendere le nostre analisi.
Spero anch'io in un aiuto del dream team.

nell'esecuzione del backtest di beeTrader non ci sono errori.

L'errore è nell'impostazione di un livello di Trailing Stop troppo basso, praticamente più piccolo del valore di movimento minimo del titolo considerando la quantità aperta. Con questa impostazione, è ovvio che il primo tick in salita dopo l'apertura della posizione attiva il Trailing Stop, ed il successivo tick in discesa chiude la posizione, perchè la percentuale di scostamento rispetto al massimo profitto ottenuto è pari al 100% !
Lo stesso errore di impostazione si può commettere anche nell'impostazione degli Stop Loss e Take Profit.
Per capire come funziona il Trailing Stop, faccio un semplice esempio:
- supponiamo di avere una posizione Long aperta di 100 contratti al prezzo di carico 100 (pari a 10000 €), con Tick minimo di 0.1, ed impostiamo il Trailing Stop a 5 €
- data la posizione, la variazione minima del Profit / Loss è pari a Tick Minimo * Quantita = 0.1 * 100 = 10 €
- al primo tick superiore al prezzo di carico, ad esempio a 100.1, ho un Profit / Loss pari a (100.1 - 100) * 100 contratti = 10 €, quindi il Trailing Stop si attiva
- se il tick successivo è inferiore al tick di attivazione del Trailing Stop, la posizione viene chiusa, perchè la variazione rispetto al massimo Profit / Loss è come minimo pari a 10€, quindi al 100%, e qualsiasi impostazione sia stata fatta sulla percentuale del Trailing Stop diventa ininfluente.

Ovviamente in backtest non ci sono le sequenze di tick, ma solo di barre. Di conseguenza, se la barra successiva a quella di entrata ha un prezzo high maggiore del prezzo di entrata (long), il Trailing Stop si attiva subito, viene calcolato quindi un prezzo teorico di uscita in Trailing in base all'impostazione della percentuale, arrotondato al valore del tick più vicino, e se questo prezzo è compreso tra high e low della barra, viene segnalato come eseguito.

Un ulteriore errore di impostazione che si può notare dai grafici è quello di non filtrare i dati in arrivo dal datafeed per i prezzi al di fuori degli orari di negoziazione normali. Nella selezione del simbolo, quando si crea il nuovo chart, è possibile attivare l'apposita sezione a questo scopo.
Per capire l'effetto di questa mancata impostazione, basta aggiungere una media mobile al grafico, con qualsiasi periodo.

Ricapitolando, prima di qualsiasi altra cosa, bisogna:
1. Impostare dei livelli di Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop adeguati in base al titolo, alla quantità ed al controvalore da usare nel backtest
2. Filtrare i dati escludendo i periodi al di fuori degli orari di negoziazione standard.


Max Francario

[alex69]

Salve,



nell'esecuzione del backtest di beeTrader non ci sono errori.

L'errore è nell'impostazione di un livello di Trailing Stop troppo basso, praticamente più piccolo del valore di movimento minimo del titolo considerando la quantità aperta. Con questa impostazione, è ovvio che il primo tick in salita dopo l'apertura della posizione attiva il Trailing Stop, ed il successivo tick in discesa chiude la posizione, perchè la percentuale di scostamento rispetto al massimo profitto ottenuto è pari al 100% !
Lo stesso errore di impostazione si può commettere anche nell'impostazione degli Stop Loss e Take Profit.
Per capire come funziona il Trailing Stop, faccio un semplice esempio:
- supponiamo di avere una posizione Long aperta di 100 contratti al prezzo di carico 100 (pari a 10000 €), con Tick minimo di 0.1, ed impostiamo il Trailing Stop a 5 €
- data la posizione, la variazione minima del Profit / Loss è pari a Tick Minimo * Quantita = 0.1 * 100 = 10 €
- al primo tick superiore al prezzo di carico, ad esempio a 100.1, ho un Profit / Loss pari a (100.1 - 100) * 100 contratti = 10 €, quindi il Trailing Stop si attiva
- se il tick successivo è inferiore al tick di attivazione del Trailing Stop, la posizione viene chiusa, perchè la variazione rispetto al massimo Profit / Loss è come minimo pari a 10€, quindi al 100%, e qualsiasi impostazione sia stata fatta sulla percentuale del Trailing Stop diventa ininfluente.

Ovviamente in backtest non ci sono le sequenze di tick, ma solo di barre. Di conseguenza, se la barra successiva a quella di entrata ha un prezzo high maggiore del prezzo di entrata (long), il Trailing Stop si attiva subito, viene calcolato quindi un prezzo teorico di uscita in Trailing in base all'impostazione della percentuale, arrotondato al valore del tick più vicino, e se questo prezzo è compreso tra high e low della barra, viene segnalato come eseguito.

Un ulteriore errore di impostazione che si può notare dai grafici è quello di non filtrare i dati in arrivo dal datafeed per i prezzi al di fuori degli orari di negoziazione normali. Nella selezione del simbolo, quando si crea il nuovo chart, è possibile attivare l'apposita sezione a questo scopo.
Per capire l'effetto di questa mancata impostazione, basta aggiungere una media mobile al grafico, con qualsiasi periodo.

Ricapitolando, prima di qualsiasi altra cosa, bisogna:
1. Impostare dei livelli di Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop adeguati in base al titolo, alla quantità ed al controvalore da usare nel backtest
2. Filtrare i dati escludendo i periodi al di fuori degli orari di negoziazione standard.


Max Francario

Grazie Max per la spiegazione e i chiarimenti.
Bene, riprendo da zero la ricerca ........

Vorrei solo domandare ai gentili colleghi se sono riusciti finora dove io finora sto miseramente fallendo.
Non oso chiedere particolari, ma vorrei solo sapere se siete riusciti ad ottenere un risultato con tutti i requisiti che un buon TS deve soddisfare, come abbiamo visto nelle discussioni dedicate all'ottimizzazione.

Grazie.

[civvic]

Alex, sul BeeCTree sto facendo tante prove anche io ma per ora settaggi funzionanti in backtest si rivelano fallimentari poi in strategy (le mie prove sono a bassi tf).
Penso che per l'uscita in trailing stop la distribuzione probabilistica giusta non sia nè la gaussiana nè l'uniforme ma forse una probabilità che scenda esponenzialmente a partira dal valore di ingresso della candela.

[Fab]

Grazie Max per la spiegazione e i chiarimenti.
Bene, riprendo da zero la ricerca ........

Vorrei solo domandare ai gentili colleghi se sono riusciti finora dove io finora sto miseramente fallendo.
Non oso chiedere particolari, ma vorrei solo sapere se siete riusciti ad ottenere un risultato con tutti i requisiti che un buon TS deve soddisfare, come abbiamo visto nelle discussioni dedicate all'ottimizzazione.

Grazie.

Alex69 devo farti una confessione...

io contavo sulla tua laboriosità

Avevo fatto qualche prova a Natale ma senza esiti soddisfacenti

Appena ho un po' di tempo ci riprovo e, nel caso, vi aggiorno