Opa Pirelli: in caso di delisting che succede alle opzioni?

[Cagalli Tiziano]

questa credo sia difficile...ho dato un'occhiata al sito di Borsa Italiana

http://www.borsaitaliana.it/derivati...isting2006.htm

ma non ci ho capito molto

Succede che vengono liquidate a denaro.

Per il valore di liquidazione si applica la solita formula binominale a 100 passi di Cox, Ross e Rubinstein...che è poi quella che applica borsa Italiana sul calcolo di tutte le opzioni di stile americano.

Quindi non la velocissima formula di B&S (che da lo stesso risultato finale ... a parte i millesimi!)