18 su 18 (En Plein con L' OverSpread)

[Apocalips]

Ciao Apo..una domanda
Se ho ben capito tieni sott'occhio quelle coppie dove lo z.scored diverge al massimo e oltrepassa prima la quarta deviazione standard per poi aprire la posizione al passaggio della seconda dev.st. come spiegato nel manuale?
Posso chiederti come ti regoli coi valori di cointegrazione e coenfidence?Ciao

Ciao, semplicemente aspetto che lo z-score superi per poi rientrare dentro le 2 deviazioni standard, se non lo fa lo attendo al rientro dalle 3 deviazioni e se non lo fa ancora attendo il rientro delle 4 deviazioni std....e così via.

La modalità che tu citi, cioè la regressione dalle 4 alle 2 deviazioni è la tecnica che usa Bergamin che puo dare degli ottimi risultati ma non ho una statistica a riguardo.

per quanto riguarda la cointegrazione e il confidence uso le soglie 0.70 e 60

Apo