Discussione: ZScore ---- Bande di Bollinger
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08-05-15, 16:26 #1
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ZScore ---- Bande di Bollinger
Ciao Tiziano
ti chiedevo se lo ZScore del singolo titolo può essere correlato alle Bande di Bollinger .... secondo la mia logica sì .
Se così fosse, lo scostamento del prezzo dalle Bande, sul grafico tradizionale, è così diverso dallo ZScore per un diverso settaggio di periodi che si deve dare alle Bande di Bollinger o da altri calcoli che hai messo nello ZScore?
Grazie
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08-05-15, 18:33 #2
Salve,
Z-Score e Bollinger Bands non sono la stessa cosa, anche se da un certo punto di vista possono avere delle somiglianze tra loro.
In pratica, per le Bollinger Bands, usiamo questi calcoli:
Media = MediaMobile(periodi)
Dev = DeviazioneStandard(periodi)
Banda Up = Media + (Dev * NumeroDeviazioni)
Banda Down = Media - (Dev * NumeroDeviazioni)
Per lo Z-Score invece i calcoli sono:
Media = MediaMobile(periodi)
Dev = DeviazioneStandard(periodi)
Z-Score = (Close - Media) / Dev
Se usiamo lo stesso periodo per entrambi gli indicatori, ed utilizziamo NumeroDeviazioni=1 nelle Bollinger Bands, allora lo Z-Score può essere visto come una sorta di misura di distanza del prezzo rispetto ad una delle due bande di Bollinger.
Infatti, solo ed esclusivamente in queste condizioni, avremo:
- Se Z-Score = 0, allora Close è esattamente al centro delle due Bande di Bollinger;
- Se Z-Score = 1, allora Close = Banda di Bollinger superiore;
- Se Z-Score = -1, allora Close = Banda di Bollinger inferiore;
- Se Z-Score > 1, allora Close è sopra alla Banda di Bollinger superiore;
- Se Z-Score < -1, allora Close è sotto alla Banda di Bollinger inferiore.
Max Francario
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09-05-15, 09:40 #3
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