Overspread con spread

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano

ti chiedevo se c'erano controindicazioni o vantaggi nell'impostare le strategie in opzioni sull'OS con un Spread "classico".
Delta meno gestibile? Si devono seguire in modo più costante per difendere il premio? ecc ecc

O ... poter stare su scadenze più vicine? ecc ecc


Grazie

Ciao Claudio, hai visto i ragazzi del team The Overspread che bravi che sono stati a battere più di 120 team universitari!

Cosa intendi per spread classico?
Intendi la venduta posizionata sullo strike adiacente alla comprata?

Perchè se è così l'unica controindicazione è che potresti "tagliare" una parte del guadagno.

Comunque sai anche che rischi meno...per cui decidi tu la posizione che ti fa stare meglio, il risultato, se positivo, sarebbe comunque positivo.


Per le scadenze invece, avendo sia comperata che venduta in una unica duration, la parte da leone la fa lo spread denaro/lettera e non il theta o il vega che invece sarebbero preponderanti in una posizione con le serie solo comperate e non in spread.