Citazione Originariamente Scritto da Claudio61 Visualizza Messaggio
Sì ho visto Tiziano, non ho espresso i miei complimenti perchè per me sono scontati ... ma ho sbagliato. Fossi così bravo anch'io sarei più tranquillo.
Te l'ho scritto perchè ho pensato che non l'avessi visto e sarebbe stato un peccato perchè è la "prova provata" che, gestito con perizia, l'OS è una macchina da guerra.

Erano tutti studenti universitari per cui, e lo dico con merito, tanta teoria ma poca o niente pratica.


Ho scorrettamente chiamato "classico" quello che si fa da venditori di opzioni; vendere ATM o leggermente OTM e comprare la copertura in modo tale da avere un rapporto gain max perdita 1/3 o meglio. Per gli OS si è sempre parlato di essere compratori di ATM o appena OTM. Essendo venditore, forse è più facile la gestione in caso di drawdown? Il perchè della domanda: nella mia piccola esperienza (una 40ina di OS) tutte le volte che ho corretto per aggiustare il Delta, per limitare i danni su un titolo della coppia ecc ecc ... mi sono sempre pentito ... se non avessi mosso nulla avrei ottenuto risultati migliori. Ecco quindi l'idea di partire da uno spread da venditore di ATM.
E perchè no, cambia il delta ma la sostanza è quella: un delta contro un altro delta. Se poi hai visto che sarebbe stato meglio, fallo così, non vedo nessuna controindicazione.

Per la scadenza .... il pensiero era questo.... se metto a mercato scadenze a 30gg (parlo di TF orari) e, se in caso di drawdown, riesco a difendere il premio incassato non rimango con il cerino in mano e ho degli Spread BidAsk inferiori.
Di contro ..... limito il guadagno (per la mia piccola esperienza sull'orario non è quasi mai più alto del premio incassato vendendo ATM) e rischio di vedere scadute le strategie con Z-Score che ancora non ha raggiunto lo 0.
Così però ho anche il dubbio che venga snaturato lo spirito dell'Overspread.
Se lavori su TF orario in effetti 30 gg sono sufficienti e, nel caso non lo fossero, avrai gestito la strategia Spread in modo tale che non abbia procurato perdite.

Non si snatura lo spirito, vai tranquillo e facci sapere l'evoluzioni..