Il mio primo overspread

[Andrea Cagalli]

Grazie Andrea, per "point value" intendi lo strike price delle opzioni, ho capito bene?

Ciao,
no, proprio il valore del punto di variazione del premio dell'opzione che è indipendente dallo strike, ma dipende dallo strumento.
Per esempio: DJ EURO STOXX = dimensione lotto 1, point value 10, quindi ogni punto sono 10 euro
SNAM: dimensione lotto 1000, point value 1, quindi ogni punto sono 1000 euro.

Infatti come vedi dall'immagine per 20 contratti a 0,1 di prezzo il controvalore è 2000, ovvero 20 (quantità) * 0,1 (prezzo opzione) * 1000 (dimensione lotto) * 1 (point value)



Ma questi calcoli li fa tutti Fiuto, tu guarda il delta di portafoglio è sei a posto.

Ciao Ciao