Citazione Originariamente Scritto da papacharlie Visualizza Messaggio
Ciao Tiziano

sono venuto a sapere oggi che a partire dal 13 Ottobre 2015 ci saranno dei cambiamenti importanti per il calcolo della marginazione su sottostanti quotati all' EUREX. Questo nuovo sistema di calcolo si chiama " PRISMA".
La cosa mi rende un po' timoroso soprattutto in considerazione di come alcuni brokers o meglio uno in particolare varia in modo per così dire " Naive " i margini senza informare di nulla il cliente.

Non vorrei trovarmi da un giorno all'altro in margin call selvaggio

Ne sai qualcosa ? Che cosa cambia ? come ci si dovrà comportare ?

Ciao Paolo
Si certo, sappiamo che entrerà ufficialmente, e abbiamo fatto delle simulazioni sulle indiscrezioni che siamo riusciti ad ottenere sul nuovo modello di calcolo e sembrerebbe molto differente da quello attuale che non è più calcolato unicamente con un unico modello probabilistico.

In pratica per quanto riguarda le strategie in opzioni, proiettano 250 scenari sulla strategia che stanno marginando (quindi non necessariamente sarà peggiorativo) mentre per il future aumentaranno la marginazione di circa il 50%.

Questo è quanto sappiamo...

We Bank lo adotterà per prima mentre le altre hanno chiesto ed ottenuto un pò di giorni per adeguarsi (30 giorni ?)