Grazie innanziutto per le risposte...

Volevo raccontarvi come è andata a finire,

piccola premessa, l'opzione aveva un mese di durata, non un giorno

Ad ogni modo l'eurostoxx si è mosso, di parecchio e al ribasso, subito dopo l'annuncio dei tassi della FED. Quel che mi ha stupito molto è stato il fatto che l'opzione Call si sia svalutata molto di più di quanto non si fosse rivalutata la put..non sono riuscito a spiegarmi il perchè e alla fine ho contabilizzato una perdita.

In teoria l'opzione che passa da ATM a ITM ( nel nostro aso la PUT) dovrebbe avere una rivalutazione preponderante rispetto alla svalutazione di quella che passa da ATM a OTM ( nel nostro caso la CALL)..

Non dovrebbe esser così?

Ora capisco che ci siano state tra le altre cose anche le scadenze trimestrali che magari hanno falsato i prezzi...ma la teoria è giusta?

Perchè i conti non mi tornano?