Overspread di Vega...fantascienza ?

[Apocalips]

Ciao Apo,
se metto due assets in cointegrazione uno lo debbo mettere Long e l'altro Short. Il Vega va venduto altrimenti il theta non concorre a coprire il delta e quindi con due vega venduti inevitabilmente uno dei due diminuirà il totale.
A meno che non abbia capito bene la domanda...

In pratica vorrei fare nel seguente modo

Sull'asset in cui voglio vendere volatilità vendo uno straddel
Sull'asset in cui voglio comprare volatilità compro uno straddel

I 2 straddel li calibro in modo tale che abbiano lo stessa theta e quindi divento theta neutrale dopodiche metto in heddging di portafoglio il differenziale tra i 2 delta agendo solo su quello venduto , in questo modo sono esposto solo al vega che dovrebbe portarmi in vantaggio puntando sul rientro a zero dello zscore.
Non so se sono riuscito a spiegarmi

Apo