Citazione Originariamente Scritto da FabryF Visualizza Messaggio
Buongiorno,

visto che Iceberg permette un controllo molto puntuale e continuo dei margini, sia a livello di singola strategia, ma soprattutto a livello della funzionalità Portafoglio volevo chiedere come determinare il corretto correttivo da applicare al Margine Teorico che ci indica Iceberg.

Uso T3Open e verificato su una sola strategia in maniera puntuale, mi sembra che rispetto al Margine Teorico i margini reali si discostano molto. Immagino che il correttivo che Iceberg permette di applicare possa non essere costante ma bensì dipendere dal mercato di riferimento, dalla moneyness, vola, e scadenza del sottostante.

Quale è il metodo per determinarlo nella maniera più corretta e/o se posso chiedere quale applica PlayOptions per Webank ?
Grazie,
Fabrizio
Ciao caro,
si ti confermo che i margini richiesti dai brokers si discostano da quelli calcolati in Iceberg, il motivo è la loro esposizione globale verso la cassa margini che nessuno a parte loro può sapere . La cosa importante è allinearli all'inizio, poi le variazioni saranno replicate pressapoco in modo analogo.

Ti riporto il link della pagina del manuale dove è spiegato in modo dettagliato

http://manuals.playoptions.it/Iceber...risk_e_margini

A disposizione per ulteriori chiarimenti..

Ciao Ciao