IV Index

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno,

ho letto con grande interesse nella discussione http://www.playoptions.it/vbforum/sh...dagna-dal-Vega la spiegazione di Tiziano in riferimento al IV Index in Iceberg.

Prima di leggerla avevo erroneamente pensato che IV Index seguisse una tipologia di calcolo simile a quella dei vari VIX, VSTOXX......invece l'IV Index fa molto di più, attraverso le implicite da un indicazione di trend perché come spiega molto bene Tiziano, non è corretto pensare che sempre, quando la volatilità implicità diminuisce allora si sale e viceversa quando aumenta si scende.

E' possibile invece avere in Iceberg l'andamento della sola volatilità implicita per il sottostante (quella tipo VIX...) senza un indicazione di trend ? E' il grafico della sezione "Volatility Comparison" ?

Grazie,
Fabrizio

Proprio nella discussione che indichi scrivo al post n 3:

Il valore espresso degli indici classici lo posso ricavare semplicemente facendo la media della implicita delle tre opzioni "circa"ATM misurata sulla scadenza a tre mesi.

Se il sottostante batte 103 e glii strike hanno passo 5 allra prendo l'implicita dei seguenti 3 strike:
100, 105, 110
Se il sottostante batte 102 e glii strike hanno sempre passo 5 allra prendo l'implicita dei seguenti 3 strike:
95, 100, 105

e ti allego immagine di dove la troveresti (ho inserito un paio di opzioni giusto per farti vedere):