Citazione Originariamente Scritto da fnet Visualizza Messaggio
per cortesia i 340 Euro sono di delta corretto ?
grazie
fabio
é stata la somma delle due componenti che in un calendar è sorprendentemente una combinazione che modifica completamente il risultato.

Come giustamente scrive papacharlie, il payoff viene ricalcolato ad ogni variazione di prezzo ppoichè la seconda scadenza viene stimata (per costruzione!).
Diminuendo la vola il Payoff si alza portando con se il pallino rosso (last del sottostante) che si trova così ad essere in vantaggio di strada da percorrere.

A memoria mi pare che si sia mosso di soli 50 punti che non sarebbero bastati, nella condizione di partenza, ad uscire dai punti di pareggio.
L'abbassamento di vola ha invece portato il tutto un pò più alto.
Mi pare che il delta abbia contribuito per una cinquantina di euro sul risultato al momento dell'immagine.

Comunque una strategia di questo tipo è una strategia di delta, se poi il vega viene in aiuto, meglio.

Per montarla e decidere quando farlo, ho usato la skewness che si trova nella sezione volatility e quando ho avuto un decremento di 3 punti su 8 di pendenza sonoo entrato.