Citazione Originariamente Scritto da luizer Visualizza Messaggio
Chiedo un chiarimento in merito alla funzione predittiva del valore Difference fra la skewness corrente e quella campionata: il valore rappresentato in colore rosso o verde mi indica che la volatilità sta diventando più o meno negativa rispetto a quella campionata. Questo ci dice che il trend in atto continua o sta latelarizzando o cambia, quindi posso intervenire sul sottostante o nel mettere a mercato le legs di una strategia. Io ho provato a seguire le variazioni di detta differenza con la chain delle opzioni in real time ma, salvo errori, ho notato che i valori cambiamo (in rosso e in verde) continuamente mentre varia il prezzo del sottostante: ma come faccio a considerarlo un valore previsionale? con quale considerazione entro nel mercato, ed entro in buy o sell se continua a cambiare colore salvo quando il movimento è in atto (ma allora è tardi)?
Si è parlato della percentuale di differenza (della quale ho chiesto possa essere inserita per un immediata considerazione), è quella che devo considerare per entrare a mercato? Credevo di aver capito al corso, ma probabilmente no. Ho un po' di confusione, ma è un punto molto importante questo, almeno credo.
Grazie per un ulteriore chiarimento.

gigi- mn
Certo che è importante il valore percentuale di cambiamento e a tal proposito faremo l'aggiunta del dato.
Quello che forse sbagli è il time frame:
in questi giorni la skewness è stata di grandissima precisione ed efficacia, una lettuara al giorno rispetto al giorno precedente ti dava la prezzatura del rischio.
Ovvio che se faccio campionature a minuto sfrutto sempre di meno il valore predittivo ed è ovvio che cambi continuamente perchè anche solo la variazione degli spread Bid e Ask mi fa variare la volatilità.

Comunque mi sono reso conto che è uno strumento difficile da utilizzare e che ci vuole molta pratica per sfruttarlo bene e quindi introdurremo:

una ulteriore finestra dove i dati saranno mostrati come un oscillatore e varieranno tra 0 e 100.

IN questo modo tutte le volatilità di tutti i sottostanti si considereranno nello stesso modo e avendo valori di ipercomprato e di ipervenduto, l'utilizzo diventerà semplice ed immediato.