Citazione Originariamente Scritto da gfuochi Visualizza Messaggio
Dopo la visione degli ultimi filmati realizzati, mi sto concentrando sul discorso skew e affini.Chiedo questo, forse cosa banale, ma la dico ugualmente: è forse possibile in qualche modo confrontare uno skew appena campionato con uno skew storico? Immagino, forse, che tutte le volte che il mercato si attende una discesa la pendenza possa più o meno essere la stessa, così come per la salita o il laterale. Se individuo che per l'EuroStoxx la pendenza dello skew in attesa di una discesa sia circa (ipotizzo) tra i -6 e i -8, nel caso di laterale tra i -4 e -6, in caso di salita attesa si attesti tra i -2 e i -4, si potrebbe dare più valore alla fotografia che facciamo campionando lo skew. Se confronto quotidianamente lo skew campionato solo con il giorno precedente saprò se la tendenza si attenua o rafforza,ma non conosco all'interno di quale movimento più ampio mi trovo. Se oggi, ad esempio campiono un -7 e domani un -6,5 (quindi una differenza positiva, verde) non significa che ci sarà una salita, ma che siamo ancora all'interno di una previsione di discesa, magari solo un po' più attenuata. E' un po' un parallelismo con il confronto tra la vola implicita con la storica (quindi pendenza attuale vs pendenza storica).
Non sono a conoscenza se quanto appena scritto possa avere un senso, grazie comunque per il tempo dedicato alla lettura.
Si può fare gia ora ma ne rilasceremo una versione più semplice entro lunedì.

1) fai delle acquisizioni delle superfici e poi le salvi con le date
2) quando vuoi campionarle le "apri" e le campioni con quelle attuali.

Nella versione attuale, non l'avevo notato, appena carichi una superfice storica non mette la pendenza della skewness ...