Iceberg Release 0.8.10.88 - 05/07/2016

[Andrea Cagalli]

Ciao Andrea,

ho iniziato da questa release a fare delle prove col signal di overspread, timeframe M1 perchè mi interessa avere trade rapidi per prendere confidenza col sw più che per essere profittevole, purtroppo sono emersi vari problemi che cerco di spiegare qui sotto

test: due overspread in M1: eurusd / minisp e cadusd / gbpusd settati come segue, per ora concentriamoci solo sul secondo che ha fatto più operazioni ma i problemi sono su entrambe le coppie

in Advanced Settings di tutti i signal ho impostato Strategy Executions su "on close" per evitare segnali fantasma che non fossero visibili sui grafici z-score e per essere certo che gli eseguti avvenissero sempre a fine minuto per testare anche la rapidità di esecuzione

broker IB, dati realtime su TWS paper quindi bT è settato su Real Market per testare gli eseguiti



1) nota bene che ho invertito i buylevel e sellLevel come riportato a pag 35 del manuale

"@buyLevel e @sellLevel devono essere inverti tra i due strumenti, ovvero se
sul primo strumento @buyLevel = -1.5 e @sellLevel = 3, sul secondo
strumento è necessario impostare @buyLevel = -3 e @sellLevel = 1.5"

ma gli eseguti in realtà non sono invertiti e si comprano o vendono entrambi gli strumenti ad ogni segnale. E'un problema facilmente risolvibile ma te lo segnalo per poter correggere il manuale



2) nella tabella puoi notare anche che le coppie di eseguti non sono simultanei ma passano vari minuti tra l'uno e l'altro, 5, 3, 1, 4, 1 e persino 14 minuti nell'ultima coppia in basso di cui ti allego anche i popup



ho controllato bene nei grafici e non è dovuto al fatto che quei futures non siano scambiati, magari di notte, le barre esistono ma gli ordini non partono. D'altronde un disallineamento di 14 minuti alle 10 del mattino è certamente non spiegabile con la assenza di contrattazioni su futures simili

3) Ordini con size strane, puoi notare nei cerchietti un ordine size 2 seguito da un altro ordine sul cad "orfano" . Sembra quasi uno stop and reverse ma sono ordini venduti in seguito ad altri ordini venduti, tipo raddoppio posizione che, oltre a non essere prevista dalla strategia, non ha senso a livello di z scores

4) ordini non giustificati da z-score. Verso le 7.00 puoi vedere un intervento inspiegabile, z-score non ha raggiunto lo zero, anzi, è ben lontano. Ricordo che ho impostato la strategy su On Close proprio per evitare interventi su spike a barra aperta non visibili sui grafici



5) DOPO che tutto ciò era successo avevo provato ad interagire con i grafici su bT ma sono spariti entrambi i grafici della seconda legs dei due overspread. Ogni tanto ora riappaiono ma quando ci clicco sopra crashano nuovamente




Qualcosa di importante non mi sta funzionando, risultati simili li ho avuti anche in un test precendente di cui non ti riporto i dettagli se non una immagine che mostra come da un certo momento in avanti gli ordini venissero eseguiti solo su una leg dello spread , in quel caso solo su stoxx, non intervenendo più sul dax




Direi che ci sono talmente tante cose che non vanno che forse sarebbe bene se provassi a metterne a mercato uno su una TWS paper per controllare come vanno gli eseguti

Fammi sapere please, intanto preparo un altro post con domande più generali

PS Per essere più precisi sinora non mi è capitato un test senza problemi, è tutto ripetibile

Ciao,
ok ci guardiamo

Grazie per la segnalazione

Ciao Ciao