Strategia Elezioni Presidenziali Stati Uniti

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno,

vorrei farvi notare la differenza di IV per le scadenze mensili delle calls prima e dopo quella di novembre. Si tratta di uno scew, tra ottobre e novembre, che gira intorno il 2% probabilmente per il rischio Elezioni. Per questo vorrei riflettere sulle strategie che possono sfruttare questo scew. Secondo me, se uno vuole "vendere corto e comprare lungo" le scadenze più brevi da vendere sono quelle di novembre che scadendo dopo le Elezioni hanno incorporato nel premio il rischio relativo. Ho aperto, vista la rottura dei 17000 d'ieri, calendars lunghi -C17500nov/+17500dic per quanto strategia di theta positivo e spazio di guadagno almeno fino i 17500. Per quanto invece sfruttamento dello scew menzionato valuterei strategie del tipo calendars corti +C17500ott/-C19500mar17. La valutiamo insieme? Ora come ora il costo di questi ultimi è pari a zero! Grazie

Certo che la possiamo valutare.
Metti però le immagini di quello che scrivi così possiamo anche vedere senza immaginare

Per conto mio il calendar a 17500 mi pare un pò rischioso:
proiettanto il metodo Montecarlo possiamo vedere che i punti Massimi raggiunti in entrambe le direzioni sono in area di perdita.
Lo avrei fatto, anzi, io ne ho fatte, di tipo backspread che hanno il vantaggio di essere più gestibili in caso che ... e sulla scadenza di Dicembre. Il Delta 1% è basso, ma forse è un vantaggio vista l'incertezza che regna sovrana.

Poi, come sempre, a sapere cosa succede tra un mese si potrebbe fare un bel All IN