Call Diagonal Ratio Backspread

[tancredi]

diciamo che le cose stanno un po diversamente, il concetto di bassa o alta volatilità è relativo e dipende sempre dal termine di paragone che si usa ( bassa/alta rispetto a cosa?)

Ad esempio in quest' altro segmento di una settimana la volatilità pur essendo intorno ai 20 poteva essere considerata bassa se confrontata con il suo storico eppure è scesa ancora di altri 5 punti nei successivi giorni.



Una strategia vega esposta tipo calendar deve essere quindi aperta con il giusto timing con l'ausilio di strumenti professionali( vega in out, volatility index etc.. ) altrimenti rischiamo di prenderci un bello schiaffone pesante tanto quanto il vega



Apo

chiaro, infatti io che seguo la volatilità giorno per giorno e quasi ora per ora, strike per strike e scadenza per scadenza posso dirti che in "assoluto" il 32% di volatilità sull'eurostoxx50 è medio alta se non altissima, quindi è relativo alla media della volatilità di periodo. il periodo per me non sono 5 gg ma 10 anni e anche di più

ce l'ho il mio strumento super professionale......fiuto beta e non mi serve altro al momento, grazie al nostro Tiziano!

poi quando diventerò più esperto allora farò il salto di qualità con iceberg, ma me lo devo meritare