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Discussione: Call Diagonal Ratio Backspread
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12-10-16, 17:52 #17Senior Member
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Come misuri quel 1% di discesa della vola? se lo fai guardando il vstoxx, molto probabile che sia dovuto al fatto che le tue scadenze sono ben oltre i 30 giorni sulle quali viene calcolato l'indice
Originariamente Scritto da tancredi
Sarebbe interessante misurare la volatilità implicita ponderata delle opzioni in campoUltima modifica di livioptions; 12-10-16 alle 18:00
... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...
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