Back testing con excell

[kelevra99]

Salve a tutti,
vi provo a descrivere in poche parole il mio "problema": dovrei eseguire un back testing sulla serie storica del FTSE MIB, dal 1 aprile 2010 fino al 1 aprile 2012, e verificare se la strategia in opzioni riportata su un giornale tende a coincidere con i miei dati.
Io, ora come ora, conosco i numeri del back test effettuato dal suddetto giornale, e dovrei verificarli facendo a mia volta un altro back test.
Il problema è che non ho mai effettuato un back test, e non saprei proprio da cosa partire. Mi potreste dare un suggerimento?
Grazie mille.

[Denis Moretto]

Salve a tutti,
vi provo a descrivere in poche parole il mio "problema": dovrei eseguire un back testing sulla serie storica del FTSE MIB, dal 1 aprile 2010 fino al 1 aprile 2012, e verificare se la strategia in opzioni riportata su un giornale tende a coincidere con i miei dati.
Io, ora come ora, conosco i numeri del back test effettuato dal suddetto giornale, e dovrei verificarli facendo a mia volta un altro back test.
Il problema è che non ho mai effettuato un back test, e non saprei proprio da cosa partire. Mi potreste dare un suggerimento?
Grazie mille.

Ciao e benvenuto.
Purtroppo con excel è impossibile effettuare un backtest di una strategia in opzioni, in quanto ti servirebbero tutte le formule per la quotazione dei prezzi delle opzioni.
Puoi però utilizzare il nostro backtest online, è semplicissimo!
Qui trovi un po' di informazioni sul funzionamento e qui un breve video che lo descrive.

E da qui puoi richiedere la demo

Se per caso il periodo di prova non ti bastasse (come durata) dimmelo che la prolunghiamo, e per qualsiasi problema siamo qua.

[kelevra99]

Ciao e benvenuto.
Purtroppo con excel è impossibile effettuare un backtest di una strategia in opzioni, in quanto ti servirebbero tutte le formule per la quotazione dei prezzi delle opzioni.
Puoi però utilizzare il nostro backtest online, è semplicissimo!
Qui trovi un po' di informazioni sul funzionamento e qui un breve video che lo descrive.

E da qui puoi richiedere la demo

Se per caso il periodo di prova non ti bastasse (come durata) dimmelo che la prolunghiamo, e per qualsiasi problema siamo qua.

CIao Denis, grazie per avermi risposto.
Il fatto è che il modello che vorrei creare sta alla base della scrittura della mia tesi, quindi il risultato del backtest diciamo che non deve essere necessariamente identico a quello previsto dal giornale, ma almeno simile diciamo. Per il prezzamento delle opzioni ( strategia bear spread) ho creato una macro vba che replica il B&S, usando come input dati che conosco (tranne per il risk free, che ho usato il rendimento del btp decennale e che spero lo abbia usato pure questo giornale). Come detto prima, io non conosco i passi necessari a fare un back test, ed internet non ha saputo darmi un grande contributo. Quello che mi interesserebbe, sarebbe un consiglio su come procedere ad effettuarlo con il solo impiego di excell, senza programmi esterni diciamo.
Grazie ancora

[Cagalli Tiziano]

CIao Denis, grazie per avermi risposto.
Il fatto è che il modello che vorrei creare sta alla base della scrittura della mia tesi, quindi il risultato del backtest diciamo che non deve essere necessariamente identico a quello previsto dal giornale, ma almeno simile diciamo. Per il prezzamento delle opzioni ( strategia bear spread) ho creato una macro vba che replica il B&S, usando come input dati che conosco (tranne per il risk free, che ho usato il rendimento del btp decennale e che spero lo abbia usato pure questo giornale). Come detto prima, io non conosco i passi necessari a fare un back test, ed internet non ha saputo darmi un grande contributo. Quello che mi interesserebbe, sarebbe un consiglio su come procedere ad effettuarlo con il solo impiego di excell, senza programmi esterni diciamo.
Grazie ancora

Se hai i dati su cui fare backtest non esistono modelli, inserisci la strategia e vedi il risultato prodotto. I modelli possono essere sulla generazione di dati ma non sul test.
Quello che ti aveva proposto Denis a tutolo di omaggio, era un back test di cui ti allego alcune immagini.
Te le allego perchè tu possa vere delle idee su come realizzarlo con i tuoi fogli, noi non lo sappiamo, abbiamo strumenti professionali.

[Cagalli Tiziano]

continua