Discussione: Call Diagonal Ratio Backspread
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12-10-16, 15:47 #81
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12-10-16, 15:52 #82
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12-10-16, 15:58 #83
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12-10-16, 17:52 #84
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Come misuri quel 1% di discesa della vola? se lo fai guardando il vstoxx, molto probabile che sia dovuto al fatto che le tue scadenze sono ben oltre i 30 giorni sulle quali viene calcolato l'indice
Sarebbe interessante misurare la volatilità implicita ponderata delle opzioni in campoUltima modifica di livioptions; 12-10-16 alle 18:00
... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...
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12-10-16, 19:09 #85
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12-10-16, 19:11 #86
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intanto ottobre sta continuando a ballare sui 3000..
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12-10-16, 19:51 #87
Certo che è veritiero..è una formula.
Però devi ricordati che sono tutte derivate e quindi i valori si modificano da quando partono a quando arrivano: il vega è per 1 punto% e avrà un valore iniziale di xxx ma durante la strada, da quando parte a quando arriva, un pò si modifica.
E di quanto si modifica? del valore di Vanna (altra greca di ordine superiore)..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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13-10-16, 08:02 #88
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13-10-16, 09:45 #89
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13-10-16, 11:59 #90
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Implementato la strategia -1CALL3000_Nov16 e +4CALLGiu17 Delta leggermente positivo, Vega 516Euro.... Se il Delta diventa negativo all'occorrenza lo correggo con acquisto di 1Put con scadenza corta...