Discussione: Call Diagonal Ratio Backspread
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26-10-16, 09:29 #161
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26-10-16, 10:17 #162
Su Iceberg in figura 1 si vede come l'utente possa selezionare la moneyness desiderata e in figura 2 il risultato della Put CalL parity (sotto la scadenza si vede il valore dell'indice e dei punti di stacco).
La scelta sarà in base alle esigenze personali, concordo però che il Put Call parity sia il metodo che introduca meno attenzioni nei settaggi...e già tutto quotato!
P.S:
Nel post 148 io faccio una rilevazione sulla seguente affermazione: ".. ma in realtà sono quotate rispetto al loro future di riferimento" affermazione poi rivista nel proseguio.
Credo che bergamin si riferisse alle parole scritte in neretto, ma ora siamo allineati.
Grazie ragazzi!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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26-10-16, 13:45 #163
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27-10-16, 18:10 #164
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27-10-16, 21:48 #165
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28-10-16, 14:36 #166
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Io ritorno sul pezzo
Se continua la salita cosa si fa?
o sapete già che non salirà ?
aspettando le risposte aggiungo 2 ipotesi con il valore dell'indice a 3100
1° ipotesi rollò le vendute a 3100 e aggiungo soldi
2° ipotesi rollò la vendute 3000 a 3100 e aumento di 1
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28-10-16, 14:45 #167
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buongiorno, non riesco a capire perchè sul dax, con indice 10668, il future dicembre quota 10663, marzo 10659
come mai giugno quota 10684? se fosse per i dividendi dovrebbe quotare meno o sbaglio?
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28-10-16, 16:05 #168
Il DAx è un indice Total Return e non stacca dividendi. La differenza di circa 10 punti negativi (come da immagine) viene assorbita col passare del tempo. Da negativo passerà positivo e poi si azzererà esattamente come stanno facendo le altre due scadenze che vedi in immagine. In pratica è solo questione di risk free rate.
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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28-10-16, 17:05 #169
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28-10-16, 22:15 #170
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siamo messi così, nel finale di seduta una bel ritorno ai minimi di giornata..