Discussione: Portafoglio con strategie Calendar
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22-12-16, 17:24 #1
Portafoglio con strategie Calendar
Ciao Tiziano, aiutami a capire questa cosa
Ho inserito nel portafoglio 2 strategie calendar opposte una sul Mib e l'altra su Unicredit pesate in maniera opportuna.
Mi aspettavo di vedere un payoff risultante di tipo curvilineo ma come vedi così non è
ma allora cosa sto osservando ?
Suppongo ma non ne sono certo che il software calcoli istante per istante il payoff alla data della scadenza piu lunga contabilizzandovi il risultato delle leg chiuse alla scadenza corta in pratica questa figura che ho costruito può solo traslare verso destra o verso sinistra ma non in verticale realizzando di fatto un portafoglio free risk
Sto interpretando bene ?
grazie
ApoUltima modifica di Apocalips; 22-12-16 alle 18:01
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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22-12-16, 20:13 #2
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22-12-16, 22:06 #3....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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23-12-16, 11:26 #4
Ciao caro,
bravo, interpretazione corretta. E' proprio come dici tu, viene visualizzata sempre la scadenza più lunga, così facendo viene resa possibile la visualizzazione di strategie che hanno date di scadenza molto distanti tra di loro.
.....e poi lo trovi anche sul manuale http://manuals.playoptions.it/Iceber...pprofondimento
Ciao Ciao
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23-12-16, 12:38 #5