Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
Ciao Tiziano, aiutami a capire questa cosa

Ho inserito nel portafoglio 2 strategie calendar opposte una sul Mib e l'altra su Unicredit pesate in maniera opportuna.

Mi aspettavo di vedere un payoff risultante di tipo curvilineo ma come vedi così non è

ma allora cosa sto osservando ?

Suppongo ma non ne sono certo che il software calcoli istante per istante il payoff alla data della scadenza piu lunga contabilizzandovi il risultato delle leg chiuse alla scadenza corta in pratica questa figura che ho costruito può solo traslare verso destra o verso sinistra ma non in verticale realizzando di fatto un portafoglio free risk

Sto interpretando bene ?

grazie

Apo
Ciao caro,
bravo, interpretazione corretta. E' proprio come dici tu, viene visualizzata sempre la scadenza più lunga, così facendo viene resa possibile la visualizzazione di strategie che hanno date di scadenza molto distanti tra di loro.

.....e poi lo trovi anche sul manuale http://manuals.playoptions.it/Iceber...pprofondimento

Ciao Ciao