Ciao,
ti rispondo dicendo che ne sto facendo una sul ftsemib con scadenza dicembre 2017 in reale!!!!..... e punto molto sul vega proprio perchè la volatilità implicità è bassa. Per ora considero questa l'unica variabile fondamentale da seguire che ovviamente detterà il delta della strategia!!
Quindi più è distante la scadenza più il vega devi seguire mentre le altre grechè sono propedeutiche.....


Citazione Originariamente Scritto da FabryF Visualizza Messaggio
Per chi fosse interessato a come evolve lo short strangle sul DAX (che ho in paper) sarebbe per me ora il momento di intervenire e riportare il Delta 1% in prossimità di zero (prima della modifica eravamo a -45€).
Ecco la modifica che farei, se l'avessi in reale.

Se andiamo a vedere la situazione prima della modifica, il nostro AT now è di 99€, e analizzando le singole greche vediamo che il guadagno ci è dato praticamente solo dal Theta. La volatilità è praticamente la stessa di quando lo abbiamo aperto 23 giorni fa.
Se l'avessi in reale avrei solo un pò di timore di repentini aumenti di volatilità dato che l'abbiamo aperto comunque in un periodo di volatilità tutto sommato piuttosto bassa.
Vediamo come evolve.