Operazione reale da portare a scadenza il 21 aprile senza fare danni !

[Bender]

Se la metti in condivisione è più facile aiutarti, replicando la situazione con i prezzi che hai messo non mi risulta la tua figura.

Ciao. Ho messo in condivisione la strategia con il nome "STRATEGIA DAX SCADENZA 21 APRILE".

Nella descrizione ho messo la successione delle operazioni con data e ora...... perché mi sono accorto che su Fiuto non collimano gli orari. In effetti io uso Fiuto in OFF-LINE, e registro le operazioni dopo averle già fatte in reale. Ma per maggior chiarezza ti allego la schermata della mia piattaforma con le operazioni in reale. Dal momento che ne ho un'altra in pista, per facilitare l'individuazione delle operazioni relative alla strategia condivisa, ho sfocato quelle che non c'entravano.

Quando scrivi che replicando la situazione la figura non ti risulta..... mi fai venire mille dubbi !!! Perché pure a me qualcosa non quadra.

C'è qualcosa che non mi convince. E' stato troppo facile portare tutta la figura sopra lo zero. Anche se l'operazione era partita in un altro modo e questa è stata una modifica in corso d'opera, non mi aspettavo di arrivare a questo risultato con tanta facilità.

Eppure i prezzi sono proprio quelli, e dal conto reale risulta che sono in perdita (momentaneamente) esattamente come calcolato da Fiuto. Quindi.... perché a scadenza dovrebbe andare diversamente?

Non mi resta che aspettare ancora qualche giorno.

Ciao


Mi sono accorto dopo averlo caricato, che il file della schermata è troppo piccolo e non si leggeva niente e quindi metto un dettaglio della scheda delle sole operazioni. Qui si vede bene.

[Furious]

Ciao. Ho messo in condivisione la strategia con il nome "STRATEGIA DAX SCADENZA 21 APRILE".

Nella descrizione ho messo la successione delle operazioni con data e ora...... perché mi sono accorto che su Fiuto non collimano gli orari. In effetti io uso Fiuto in OFF-LINE, e registro le operazioni dopo averle già fatte in reale. Ma per maggior chiarezza ti allego la schermata della mia piattaforma con le operazioni in reale. Dal momento che ne ho un'altra in pista, per facilitare l'individuazione delle operazioni relative alla strategia condivisa, ho sfocato quelle che non c'entravano.

Quando scrivi che replicando la situazione la figura non ti risulta..... mi fai venire mille dubbi !!! Perché pure a me qualcosa non quadra.

C'è qualcosa che non mi convince. E' stato troppo facile portare tutta la figura sopra lo zero. Anche se l'operazione era partita in un altro modo e questa è stata una modifica in corso d'opera, non mi aspettavo di arrivare a questo risultato con tanta facilità.

Eppure i prezzi sono proprio quelli, e dal conto reale risulta che sono in perdita (momentaneamente) esattamente come calcolato da Fiuto. Quindi.... perché a scadenza dovrebbe andare diversamente?

Non mi resta che aspettare ancora qualche giorno.

Ciao


Mi sono accorto dopo averlo caricato, che il file della schermata è troppo piccolo e non si leggeva niente e quindi metto un dettaglio della scheda delle sole operazioni. Qui si vede bene.

In teoria il future short sintetico (short call+long put) ma non mi sembra fattibile.
Mettere le short call itm (3 giusto?) come hai detto tu effettivamente mi sembra la mossa migliore, che tra l'altro ti dà un payoff tra i 600 e gli 800€ se chiudessi il future all'ultimo prezzo che vedo su Fiuto del sottostante. Io lo correrei questo rischio per 10 minuti.

[Bender]

In teoria il future short sintetico (short call+long put) ma non mi sembra fattibile.
Mettere le short call itm (3 giusto?) come hai detto tu effettivamente mi sembra la mossa migliore, che tra l'altro ti dà un payoff tra i 600 e gli 800€ se chiudessi il future all'ultimo prezzo che vedo su Fiuto del sottostante. Io lo correrei questo rischio per 10 minuti.

Ciao Furious.

Se hai caricato la strategia condivisa ti sarai già accorto che il sottostante usato è il mini Dax (5 euro punto) e non il DAX da 25 euro......... mi ero dimenticato di specificarlo.

Ho simulato l'operazione di chiusura con i valori di giovedì 13 alle ore 13:21. Io scatto molti Screenshot dello schermo durante la giornata e ogni volta che faccio qualche intervento.

In questo modo posso recuperare i prezzi e nel fine settimana simulare con Fiuto eventuali strategie alternative.

Ricomprando i 3 Future con vendita contemporanea di 3 CALL ITM strike 12.050, la strategia risulta in guadagno (un po' maggiore visto che nelle CALL c'era ancora un po' di Theta per i 6 giorni rimanenti).

La figura, come puoi vedere dallo screenshot allegato, è però molto sbilanciata dal lato short, e rimanere in questa posizione per 6 giorni sarebbe un suicidio. Farlo però a pochi minuti dalla scadenza direi proprio di no, anche se ovviamente non solo non incasserò premio, ma sicuramente prenderò un paio di punti in meno del valore intrinseco.... è già successo.

Continuo a ripetermi che anche tutte le altre volte che ho fatto questa strategia, fino all'ultimo giorno ero in perdita e solo a scadenza poi passavo in guadagno....... ma stavolta qualcosa non mi torna.

Comunque lo scoprirò presto.

Intanto auguri di buona Pasqua, e poi vedremo.

[Furious]

Ciao Furious.

Se hai caricato la strategia condivisa ti sarai già accorto che il sottostante usato è il mini Dax (5 euro punto) e non il DAX da 25 euro......... mi ero dimenticato di specificarlo.

Ho simulato l'operazione di chiusura con i valori di giovedì 13 alle ore 13:21. Io scatto molti Screenshot dello schermo durante la giornata e ogni volta che faccio qualche intervento.

In questo modo posso recuperare i prezzi e nel fine settimana simulare con Fiuto eventuali strategie alternative.

Ricomprando i 3 Future con vendita contemporanea di 3 CALL ITM strike 12.050, la strategia risulta in guadagno (un po' maggiore visto che nelle CALL c'era ancora un po' di Theta per i 6 giorni rimanenti).

La figura, come puoi vedere dallo screenshot allegato, è però molto sbilanciata dal lato short, e rimanere in questa posizione per 6 giorni sarebbe un suicidio. Farlo però a pochi minuti dalla scadenza direi proprio di no, anche se ovviamente non solo non incasserò premio, ma sicuramente prenderò un paio di punti in meno del valore intrinseco.... è già successo.

Continuo a ripetermi che anche tutte le altre volte che ho fatto questa strategia, fino all'ultimo giorno ero in perdita e solo a scadenza poi passavo in guadagno....... ma stavolta qualcosa non mi torna.

Comunque lo scoprirò presto.

Intanto auguri di buona Pasqua, e poi vedremo.

Sì me n'ero accorto del mini dax,
altre cose "classiche" per poter fare il future sintetico (che sicuramente avrai già preso in considerazione e scartato immagino) è finanziare put acquistate con call vendute otm o call vendute su scadenze superiori.

[Bender]

Sì me n'ero accorto del mini dax,
altre cose "classiche" per poter fare il future sintetico (che sicuramente avrai già preso in considerazione e scartato immagino) è finanziare put acquistate con call vendute otm o call vendute su scadenze superiori.

Ho fatto una piccola modifica. Alle 13:07 di oggi martedì 18, con il DAX INDICE a quota 12.031, ho comprato una CALL 12.350 pagandola 4,5 punti. Con una piccola spesa mi sono assicurato la possibilità, in caso di rimbalzo da qui a venerdì, di vendere un'altra CALL ATM. Mi basterà incassare qualcosa in più dei 4,5 punti spesi per far salire un pochino il Payoff.

La vedo un po' difficile, considerando che ci sono le elezioni francesi e che IG mi ha già mandato un avviso sull'aggiornamento dei margini richiesti che entrerà in vigore il 20 Aprile.......... si stanno preparando anche loro in vista di un aumento di volatilità.

Comunque, la spesa è stata piccola, e..... hai visto mai.

Ho simulato la sostituzione dei future adesso con la vendita di CALL ITM di 100 punti e ancora la figura rimaneva sopra lo zero e anzi, aumentava il Pay-Off. In effetti, una CALL 11.950 si poteva vendere a 120 punti circa. Considerando che in quel momento l'Indice quotava 12.018,5...... (12.018,5 - 11.950 = 60,5) di valore intrinseco. Ma si incassavano 120,8 punti, quindi di premio c'erano ancora 60,3 punti........ mica male a tre giorni dalla scadenza.

Peccato che però a quel punto non avrei difese in caso di discesa e quindi devo aspettare venerdì a 5 minuti dalla scadenza........ quando di premio non ci sarà più niente ma pazienza, l'importante è che la figura resti comunque sopra lo zero.

[Cagalli Tiziano]

State trattando il future come se fosse un indice o uno stock... nel future ci sono altre caratteristiche, dividendi, cost of carry, ecc che lo faranno combaciare con l'inidce a scadenza.
Prima però non coincide con l'indice. Nel vostro caso non coincide di 22 punti per cui il payoff viene disegnato sulla linea rossa dell'immagine qui sotto, mentre nella realtà il future è più in basso di 22 punti. Verde tratteggiato.

[Cagalli Tiziano]

Il risultato del Payoff è quindi il seguente ...e non è sopra lo zero.