Citazione Originariamente Scritto da Alessandro 89 Visualizza Messaggio
La ringrazio per il celere riscontro ma non mi è molto chiaro..Nel senso..Con i futures se porto a scadenza un future su indice, a seconda che io sia long o Short mi viene calcolato il differenziale col settlement price e avrò quindi un gain oppure un loss..

Con le opzioni? Potrebbe farmi un es concreto a seconda che sia compratore/venditore call/put?


ringraziandoLa per la disponibilità, le auguro una buona giornata

Figurati!

Supponiamo che ogni punto valga 10 euro.

Call strike 1000 e settlemet sottostante a 1100:
E' ITM e viene compensata
La differenza è 100 punti
in denaro 100*10 = 1000 euro

Se hai comperato la CAll te li accreditano viceversa te li stornano.

Call strike 1000 e settlemet sottostante a 900:
E' OTM e muore senza valore
se l'hai comperata ci irimetti il premio
se l'hai venduta incassi il premio