Citazione Originariamente Scritto da MazzDX Visualizza Messaggio
Lo avevo chiesto anche io al corso che ho fatto un mese fa ma non è possibile poichè i calcoli dei DPD sono fatti in altri servers in tempo reale e quindi vengono alimentati con le chain di 2000 sottostamti diversi.
Andrebbe tenuto lo storico presso il PC utente che dovrebbe rimanere attivo per tutta la durata della negoziazione su tutti gli strike.
Ciao Grazie per il feedback

Sarebbe sufficiente avere lo stesso dato che effettua refresh ogni 45 minuti sui server di Playoptions.
Il dato in realtà servirebbe ogni 45 minuti o al massimo nella giornata.
Pensavo ad un TS che usa un input DPD per plasmare il signal.
L'input DPD dovrebbe avere delle proprietà per cui riesco a derivare la forza relativa , la barriera precedente etc ...
Una volta stabilita la soglia DPD desiderata non mi servirebbe più dinamicità
Ad esempio se sono long
  • richiamo la function DPD leggo la proprietà forza relativa la barriera più vicina all'ATM oppure la barriera Ref (Strike,n) che mi serve.
  • seleziono la barriera che mi interessa manipolando le proprietà
  • setto il buy long su quel livello di strike


Essenzialmente sto cercando un'alternativa più valida dei classici supporti e delle classiche resistenze dinamiche e statiche tracciate a mano
Volevo meccanizzare il processo di ricerca dei pivot basandomi sul posizionamento degli istituzionali.
Il sogno poi sarebbe poter innestare nel planning questa logica
  • sei vega in-out ?
  • se si vendi/compra opzioni
  • a quale strike ?
  • allo strike definito dalle proprieta della function DPD


Mi rendo conto che l'idea è un po' in germe e ancora non bene a fuoco ma è la strada che percorrerei

Buona Giornata
Fernando