Montecarlo chiama Iceberg risponde !!

[Apocalips]

Ciao Tiziano, .

Se nella mia simulazione ho solo movimenti da una deviazione standard, quella misura non mi dice nulla sul max rischio potenziale.
Pertanto non capisco neppure come Apo la stia usando nella sua gestione.

No Learner, al contrario ti dice tanto !
ti dice quali sono ad oggi i limiti min e max a cui il prezzo puo arrivare fermo restando da qui a scadenza il permanere della volatilità che leggo oggi espressa in stdv
ed è per questo che è una analisi che va fatta giorno per giorno proprio perchè il sottostante si muove e la volatilità cambia.
In sintesi ogni giorno conosco con una affidabilità del 95% (1 stdv) quale è il MAX rischio potenziale della mia strategia e so quando è il momento di intervenire !
Volendo puoi dare in pasto a Montecarlo anche 2 stdv, i beep si allargano, e l 'affidabilità sale oltre il 98%

Apo